PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGR с CFIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGR с CFIPX

Последнее обновление 18 июн. 2026 г.

PGR (The Progressive Corporation) is a stock, while CFIPX (Franklin Global Equity Fund) is Global Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, PGR returned 23.83%/yr vs 14.46%/yr for CFIPX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGR и CFIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и Franklin Global Equity Fund (CFIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -4.48%, что значительно ниже, чем у CFIPX с доходностью 10.17%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции CFIPX по среднегодовой доходности: 23.83% против 14.46% соответственно.

PGR

1 день
-0.12%
1 месяц
0.21%
С начала года
-4.48%
6 месяцев
-4.29%
1 год
-18.09%
3 года*
19.84%
5 лет*
19.89%
10 лет*
23.83%

CFIPX

1 день
-0.22%
1 месяц
2.95%
С начала года
10.17%
6 месяцев
12.12%
1 год
28.07%
3 года*
22.95%
5 лет*
13.47%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и CFIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation		-4.48%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
CFIPX
Franklin Global Equity Fund		10.17%23.21%24.28%23.03%-16.36%24.76%13.34%30.63%-12.16%23.69%

Correlation

The correlation between PGR and CFIPX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 1991 г.

0.32

The correlation between PGR and CFIPX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

Franklin Global Equity Fund

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с MCHPPGR с LMNDPGR с BROPGR с MET
Часто сравнивают с CFIPX:
CFIPX с TEPLXCFIPX с RGGYXCFIPX с FKDNXCFIPX с GSINXCFIPX с FEUIXCFIPX с MGGIXCFIPX с FELAX

Доходность на риск

PGR vs. CFIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
CFIPX
Ранг доходности на риск CFIPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFIPX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFIPX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFIPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFIPX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFIPX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c CFIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Franklin Global Equity Fund (CFIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGRCFIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
2.18

-2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.03
3.05

-4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.39

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

3.25

-4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

14.73

-15.89

PGR vs. CFIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа CFIPX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и CFIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGR и CFIPX

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки CFIPX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и CFIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRCFIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-62.70%

-8.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.02%

-8.28%

-15.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-17.20%

-13.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-24.44%

-5.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-33.98%

+3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.22%

-0.22%

-25.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.54%

-16.40%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.64%

1.83%

+13.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и CFIPX

The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Franklin Global Equity Fund (CFIPX) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRCFIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

4.61%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

9.93%

+6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

12.35%

+10.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

16.22%

+8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

17.30%

+7.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и CFIPX

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности CFIPX в 5.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFIPX
Franklin Global Equity Fund		5.82%6.41%3.49%0.99%4.99%8.99%0.73%13.31%7.86%0.77%1.52%1.01%
PGR
The Progressive Corporation		6.80%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Часто задаваемые вопросы

PGR and CFIPX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (7.12%) compared to CFIPX (4.61%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs CFIPX's -62.70%.

CFIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и CFIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор