PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGP с GLBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGP с GLBIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PGP (PIMCO Global StocksPLUS & Income Fund) and GLBIX (Leuthold Global Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, PGP returned 1.94%/yr vs 6.92%/yr for GLBIX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGP и GLBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Global StocksPLUS & Income Fund (PGP) и Leuthold Global Fund (GLBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGP показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у GLBIX с доходностью 13.45%. За последние 10 лет акции PGP уступали акциям GLBIX по среднегодовой доходности: 1.94% против 6.92% соответственно.

PGP

1 день
0.24%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
-0.84%
1 год
13.98%
3 года*
16.97%
5 лет*
4.94%
10 лет*
1.94%

GLBIX

1 день
-0.46%
1 месяц
0.66%
С начала года
13.45%
6 месяцев
13.09%
1 год
24.12%
3 года*
12.96%
5 лет*
6.98%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGP и GLBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGP
PIMCO Global StocksPLUS & Income Fund		-2.69%29.92%15.48%21.33%-29.19%16.38%-6.98%12.73%-15.75%20.95%
GLBIX
Leuthold Global Fund		13.45%17.72%1.08%8.32%-7.91%15.01%7.52%9.36%-12.85%16.84%

Correlation

The correlation between PGP and GLBIX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г.

0.37

The correlation between PGP and GLBIX shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Global StocksPLUS & Income Fund

Leuthold Global Fund

Часто сравнивают с PGP:
PGP с CGOPGP с HGLBPGP с IGAPGP с DMOPGP с LGIPGP с PSPTXPGP с PHK
Часто сравнивают с GLBIX:
GLBIX с LCORXGLBIX с GRZZXGLBIX с LFMIXGLBIX с IPIRXGLBIX с GGSIXGLBIX с GBFFXGLBIX с HRLYX

Доходность на риск

PGP vs. GLBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGP
Ранг доходности на риск PGP: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGP: 1818
Ранг коэф-та Мартина
GLBIX
Ранг доходности на риск GLBIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLBIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLBIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLBIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLBIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLBIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGP c GLBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global StocksPLUS & Income Fund (PGP) и Leuthold Global Fund (GLBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGPGLBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.60

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
3.71

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.51

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

3.75

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.76

13.17

-9.41

PGP vs. GLBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGP на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа GLBIX равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGP и GLBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGP и GLBIX

Максимальная просадка PGP за все время составила -64.94%, что больше максимальной просадки GLBIX в -26.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGP и GLBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGPGLBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.94%

-26.82%

-38.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-6.39%

-6.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.01%

-6.39%

-14.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.87%

-16.14%

-23.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.55%

-26.82%

-37.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-2.01%

-4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.95%

-4.85%

-11.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

1.82%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PGP и GLBIX

PIMCO Global StocksPLUS & Income Fund (PGP) и Leuthold Global Fund (GLBIX) имеют волатильность 4.32% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGPGLBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

4.44%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

7.98%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

9.23%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

9.17%

+9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.38%

9.58%

+16.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGP и GLBIX

Дивидендная доходность PGP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.76%, что больше доходности GLBIX в 8.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLBIX
Leuthold Global Fund		8.56%9.71%8.31%2.52%5.18%1.89%0.25%1.04%8.48%9.31%9.66%3.75%
PGP
PIMCO Global StocksPLUS & Income Fund		9.76%9.07%10.64%11.04%11.95%7.65%9.49%10.13%12.53%11.44%14.86%12.14%

Часто задаваемые вопросы

PGP and GLBIX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLBIX has higher volatility (4.44%) compared to PGP (4.32%). In terms of maximum drawdown, PGP dropped -64.94% vs GLBIX's -26.82%.

GLBIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGP и GLBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор