Сравнение PGOYX с IWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).
PGOYX управляется Putnam. Фонд был запущен 27 авг. 1999 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PGOYX и IWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGOYX и IWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOYX Putnam Large Cap Growth Y | -9.67% | 14.56% | 33.58% | 44.57% | -30.25% | 22.95% | 38.79% | 36.76% | 2.58% | 31.29% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | -9.30% | 18.19% | 34.89% | 46.49% | -29.91% | 31.05% | 39.01% | 36.20% | -0.72% | 31.69% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PGOYX показывает доходность -9.67%, а IWY немного выше – -9.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGOYX имеют среднегодовую доходность 16.81%, а акции IWY немного впереди с 17.62%.
PGOYX
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -9.44%
- 1 год
- 14.92%
- 3 года*
- 20.52%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 16.81%
IWY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -9.30%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 17.56%
- 3 года*
- 22.33%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 17.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGOYX и IWY
PGOYX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.
Доходность на риск
PGOYX vs. IWY — Ранг доходности на риск
PGOYX
IWY
Сравнение PGOYX c IWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGOYX | IWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.79 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.29 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.12 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 3.67 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGOYX | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.79 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.64 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.84 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.87 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между PGOYX и IWY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGOYX и IWY
Дивидендная доходность PGOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности IWY в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOYX Putnam Large Cap Growth Y | 5.79% | 5.23% | 4.25% | 0.46% | 7.30% | 8.55% | 3.12% | 3.65% | 7.92% | 2.05% | 0.02% | 5.78% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок PGOYX и IWY
Максимальная просадка PGOYX за все время составила -76.03%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOYX и IWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGOYX | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.03% | -32.68% | -43.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.34% | -16.63% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.01% | -32.68% | -1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -32.68% | -1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.24% | -12.77% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.72% | -4.77% | -26.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 5.06% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGOYX и IWY
Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) имеют волатильность 6.88% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGOYX | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 6.58% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 12.39% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 22.28% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 21.49% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 20.92% | +0.23% |