Сравнение PGOYX с VTMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

PGOYX управляется Putnam. Фонд был запущен 27 авг. 1999 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PGOYX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGOYX и VTMGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PGOYX Putnam Large Cap Growth Y	-9.67%	14.56%	33.58%	44.57%	-30.25%	22.95%	38.79%	36.76%	2.58%	31.29%
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares	2.46%	35.17%	3.03%	17.65%	-15.33%	11.39%	10.25%	22.04%	-14.48%	26.39%

Доходность по периодам

С начала года, PGOYX показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции PGOYX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 16.81% против 9.31% соответственно.

PGOYX

1 день: 3.70%

1 месяц: -5.89%

С начала года: -9.67%

6 месяцев: -9.44%

1 год: 14.92%

3 года*: 20.52%

5 лет*: 11.05%

10 лет*: 16.81%

VTMGX

1 день: 2.96%

1 месяц: -7.62%

С начала года: 2.46%

6 месяцев: 7.79%

1 год: 29.28%

3 года*: 15.95%

5 лет*: 8.51%

10 лет*: 9.31%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Putnam Large Cap Growth Y

Название символа

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PGOYX:

PGOYX с FXAIX PGOYX с VOO PGOYX с FBGRX PGOYX с FGLGX PGOYX с VUG PGOYX с QQQ PGOYX с VGT

Часто сравнивают с VTMGX:

VTMGX с VEMAX VTMGX с VEA VTMGX с VXUS VTMGX с VTSAX VTMGX с VOO VTMGX с VIAAX VTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий PGOYX и VTMGX

PGOYX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

PGOYX

Putnam Large Cap Growth Y

VTMGX

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PGOYX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGOYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VTMGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGOYX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PGOYX	VTMGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.71	1.79	-1.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.18	2.35	-1.17
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.35	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.98	2.44	-1.46
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.34	9.56	-6.22
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGOYX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGOYX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOYX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PGOYX	VTMGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.71	1.79	-1.07
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.51	0.55	-0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.80	0.57	+0.23
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.32	0.29	+0.03

Корреляция

Корреляция между PGOYX и VTMGX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOYX и VTMGX

Дивидендная доходность PGOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности VTMGX в 2.92%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PGOYX Putnam Large Cap Growth Y	5.79%	5.23%	4.25%	0.46%	7.30%	8.55%	3.12%	3.65%	7.92%	2.05%	0.02%	5.78%
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares	2.92%	3.20%	3.34%	3.14%	2.88%	3.14%	2.02%	3.03%	3.33%	2.77%	3.06%	2.91%

Просадки

Сравнение просадок PGOYX и VTMGX

Максимальная просадка PGOYX за все время составила -76.03%, что больше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOYX и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PGOYX	VTMGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-76.03%	-60.58%	-15.45%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.34%	-11.67%	-4.67%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.01%	-29.71%	-4.30%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.01%	-35.68%	+1.67%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.24%	-9.01%	-4.23%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-31.72%	-14.74%	-16.98%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.78%	2.97%	+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PGOYX и VTMGX

Текущая волатильность для Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) составляет 6.88%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что PGOYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PGOYX	VTMGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.88%	7.83%	-0.95%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.72%	11.28%	+1.44%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.41%	16.68%	+5.73%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.68%	15.65%	+6.03%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.15%	16.45%	+4.70%

Сравнение PGOYX с VTMGX

Доходность

Сравнение доходности PGOYX и VTMGX

Сравнение доходности по годам PGOYX и VTMGX

Доходность по периодам

PGOYX

VTMGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PGOYX и VTMGX

Доходность на риск

PGOYX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

PGOYX

VTMGX

Сравнение PGOYX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PGOYX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOYX и VTMGX

Просадки

Сравнение просадок PGOYX и VTMGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PGOYX и VTMGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)