Сравнение PGOYX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
PGOYX управляется Putnam. Фонд был запущен 27 авг. 1999 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PGOYX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGOYX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOYX Putnam Large Cap Growth Y | -8.75% | 14.56% | 33.58% | 44.57% | -30.25% | 22.95% | 38.79% | 36.76% | 2.58% | 31.29% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -5.36% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PGOYX показывает доходность -8.75%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции PGOYX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 16.93% против 21.67% соответственно.
PGOYX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -8.75%
- 6 месяцев
- -8.50%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 16.93%
VGT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -5.79%
- 1 год
- 29.79%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 15.02%
- 10 лет*
- 21.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGOYX и VGT
PGOYX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
PGOYX vs. VGT — Ранг доходности на риск
PGOYX
VGT
Сравнение PGOYX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGOYX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.10 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.67 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.88 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 5.72 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGOYX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.10 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.60 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.89 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.61 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между PGOYX и VGT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGOYX и VGT
Дивидендная доходность PGOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOYX Putnam Large Cap Growth Y | 5.74% | 5.23% | 4.25% | 0.46% | 7.30% | 8.55% | 3.12% | 3.65% | 7.92% | 2.05% | 0.02% | 5.78% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок PGOYX и VGT
Максимальная просадка PGOYX за все время составила -76.03%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOYX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGOYX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.03% | -54.63% | -21.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.34% | -16.40% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.01% | -35.07% | +1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -35.07% | +1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | -10.90% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.71% | -8.00% | -23.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 5.39% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGOYX и VGT
Текущая волатильность для Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) составляет 6.97%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что PGOYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGOYX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 7.96% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 16.36% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.43% | 27.27% | -4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.67% | 25.05% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 24.47% | -3.32% |