PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGOYX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGOYX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

PGOYX управляется Putnam. Фонд был запущен 27 авг. 1999 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PGOYX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGOYX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y		-9.67%14.56%33.58%44.57%-30.25%22.95%38.79%36.76%2.58%31.29%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, PGOYX показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции PGOYX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 16.81% против 8.72% соответственно.

PGOYX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-9.67%
6 месяцев
-9.44%
1 год
14.92%
3 года*
20.52%
5 лет*
11.05%
10 лет*
16.81%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Large Cap Growth Y

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с PGOYX:
PGOYX с FXAIXPGOYX с VOOPGOYX с FBGRXPGOYX с FGLGXPGOYX с VUGPGOYX с QQQPGOYX с VGT
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с NGUAXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий PGOYX и TVRIX

PGOYX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y

Доходность на риск

PGOYX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOYX
Ранг доходности на риск PGOYX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOYX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOYX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOYX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOYX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOYX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGOYX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGOYXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.97

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.43

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.48

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

6.06

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGOYX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGOYX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOYX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGOYXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.97

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.33

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.49

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.55

-0.23

Корреляция

Корреляция между PGOYX и TVRIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOYX и TVRIX

Дивидендная доходность PGOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y		5.79%5.23%4.25%0.46%7.30%8.55%3.12%3.65%7.92%2.05%0.02%5.78%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGOYX и TVRIX

Максимальная просадка PGOYX за все время составила -76.03%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOYX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGOYXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.03%

-39.36%

-36.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.34%

-8.45%

-7.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.01%

-24.87%

-9.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-39.36%

+5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.24%

-9.20%

-4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.72%

-6.10%

-25.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

2.06%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PGOYX и TVRIX

Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что PGOYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGOYXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

4.44%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

7.84%

+4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

12.61%

+9.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

14.46%

+7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

17.80%

+3.35%