PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGOYX с PMYYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGOYX с PMYYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX).

PGOYX управляется Putnam. Фонд был запущен 27 авг. 1999 г.. PMYYX управляется Putnam. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PGOYX и PMYYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGOYX и PMYYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y		-9.67%14.56%33.58%44.57%-30.25%22.95%38.79%36.76%2.58%31.29%
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		-5.13%17.33%26.46%27.98%-15.94%30.93%17.69%32.52%-7.91%24.00%

Доходность по периодам

С начала года, PGOYX показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у PMYYX с доходностью -5.13%. За последние 10 лет акции PGOYX превзошли акции PMYYX по среднегодовой доходности: 16.81% против 15.02% соответственно.

PGOYX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-9.67%
6 месяцев
-9.44%
1 год
14.92%
3 года*
20.52%
5 лет*
11.05%
10 лет*
16.81%

PMYYX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-2.01%
1 год
16.54%
3 года*
19.14%
5 лет*
11.88%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Large Cap Growth Y

Putnam Multi-Cap Core Fund

Часто сравнивают с PGOYX:
PGOYX с FXAIXPGOYX с VOOPGOYX с FBGRXPGOYX с FGLGXPGOYX с VUGPGOYX с QQQPGOYX с VGT
Часто сравнивают с PMYYX:
PMYYX с PNRAXPMYYX с SMGIXPMYYX с OMFLPMYYX с GAAPMYYX с MRGAXPMYYX с FTCSPMYYX с ALBAX

Сравнение комиссий PGOYX и PMYYX

PGOYX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PMYYX в 0.71%.

PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y

Доходность на риск

PGOYX vs. PMYYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOYX
Ранг доходности на риск PGOYX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOYX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOYX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOYX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOYX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOYX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PMYYX
Ранг доходности на риск PMYYX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMYYX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMYYX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMYYX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMYYX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMYYX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGOYX c PMYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGOYXPMYYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.93

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.42

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.43

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

6.20

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGOYX vs. PMYYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGOYX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMYYX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOYX и PMYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGOYXPMYYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.93

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.71

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.82

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.87

-0.55

Корреляция

Корреляция между PGOYX и PMYYX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOYX и PMYYX

Дивидендная доходность PGOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности PMYYX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y		5.79%5.23%4.25%0.46%7.30%8.55%3.12%3.65%7.92%2.05%0.02%5.78%
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		2.91%2.76%4.47%2.62%5.26%9.25%2.41%4.76%2.36%2.71%1.21%1.26%

Просадки

Сравнение просадок PGOYX и PMYYX

Максимальная просадка PGOYX за все время составила -76.03%, что больше максимальной просадки PMYYX в -35.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOYX и PMYYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGOYXPMYYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.03%

-35.25%

-40.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.34%

-12.27%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.01%

-23.52%

-10.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-35.25%

+1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.24%

-7.38%

-5.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.72%

-4.16%

-27.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

2.82%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PGOYX и PMYYX

Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что PGOYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGOYXPMYYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

5.38%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

9.49%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

18.27%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

16.83%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

18.39%

+2.76%