PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGOYX с PEYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGOYX с PEYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX).

PGOYX управляется Putnam. Фонд был запущен 27 авг. 1999 г.. PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности PGOYX и PEYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGOYX и PEYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y		-9.67%14.56%33.58%44.57%-30.25%22.95%38.79%36.76%2.58%31.29%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		0.74%20.09%18.99%15.09%-8.37%26.84%5.87%29.94%-8.63%18.79%

Доходность по периодам

С начала года, PGOYX показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у PEYAX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции PGOYX превзошли акции PEYAX по среднегодовой доходности: 16.81% против 12.48% соответственно.

PGOYX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-9.67%
6 месяцев
-9.44%
1 год
14.92%
3 года*
20.52%
5 лет*
11.05%
10 лет*
16.81%

PEYAX

1 день
2.09%
1 месяц
-4.24%
С начала года
0.74%
6 месяцев
6.34%
1 год
18.34%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Large Cap Growth Y

Putnam Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с PGOYX:
PGOYX с FXAIXPGOYX с VOOPGOYX с FBGRXPGOYX с FGLGXPGOYX с VUGPGOYX с QQQPGOYX с VGT
Часто сравнивают с PEYAX:
PEYAX с VTVPEYAX с VEIPXPEYAX с DAGVXPEYAX с SPGPPEYAX с SCHDPEYAX с LBSAXPEYAX с VGRIX

Сравнение комиссий PGOYX и PEYAX

PGOYX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PEYAX в 0.88%.

PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y

Доходность на риск

PGOYX vs. PEYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOYX
Ранг доходности на риск PGOYX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOYX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOYX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOYX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOYX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOYX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PEYAX
Ранг доходности на риск PEYAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGOYX c PEYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGOYXPEYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.19

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.68

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.65

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

7.32

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGOYX vs. PEYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGOYX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа PEYAX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOYX и PEYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGOYXPEYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.19

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.78

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.73

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.37

-0.04

Корреляция

Корреляция между PGOYX и PEYAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOYX и PEYAX

Дивидендная доходность PGOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности PEYAX в 5.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y		5.79%5.23%4.25%0.46%7.30%8.55%3.12%3.65%7.92%2.05%0.02%5.78%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		5.05%5.36%6.80%4.93%1.21%7.09%5.97%3.79%5.67%3.31%2.27%5.86%

Просадки

Сравнение просадок PGOYX и PEYAX

Максимальная просадка PGOYX за все время составила -76.03%, что больше максимальной просадки PEYAX в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOYX и PEYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGOYXPEYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.03%

-56.92%

-19.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.34%

-11.77%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.01%

-15.31%

-18.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-36.06%

+2.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.24%

-5.29%

-7.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.72%

-14.10%

-17.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

2.65%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PGOYX и PEYAX

Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что PGOYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGOYXPEYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

4.30%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

8.20%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

15.46%

+6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

14.71%

+6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

17.06%

+4.09%