PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGOYX с MEIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGOYX с MEIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).

PGOYX управляется Putnam. Фонд был запущен 27 авг. 1999 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PGOYX и MEIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGOYX и MEIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y		-9.67%14.56%33.58%44.57%-30.25%22.95%38.79%36.76%2.58%31.29%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		0.08%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%44.95%-0.51%27.94%

Доходность по периодам

С начала года, PGOYX показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции PGOYX превзошли акции MEIFX по среднегодовой доходности: 16.81% против 13.97% соответственно.

PGOYX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-9.67%
6 месяцев
-9.44%
1 год
14.92%
3 года*
20.52%
5 лет*
11.05%
10 лет*
16.81%

MEIFX

1 день
1.71%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-0.22%
1 год
7.08%
3 года*
10.32%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Large Cap Growth Y

Meridian Enhanced Equity Fund

Часто сравнивают с PGOYX:
PGOYX с FXAIXPGOYX с VOOPGOYX с FBGRXPGOYX с FGLGXPGOYX с VUGPGOYX с QQQPGOYX с VGT
Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с ADXMEIFX с USGLXMEIFX с SEQUXMEIFX с FNCMXMEIFX с MAFOXMEIFX с NGUAXMEIFX с PRGFX

Сравнение комиссий PGOYX и MEIFX

PGOYX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.

MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y

Доходность на риск

PGOYX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOYX
Ранг доходности на риск PGOYX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOYX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOYX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOYX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOYX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOYX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGOYX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGOYXMEIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.47

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

0.81

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.11

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

0.74

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

3.44

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGOYX vs. MEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGOYX на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа MEIFX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOYX и MEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGOYXMEIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.47

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.37

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.78

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.52

-0.20

Корреляция

Корреляция между PGOYX и MEIFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOYX и MEIFX

Дивидендная доходность PGOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности MEIFX в 7.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y		5.79%5.23%4.25%0.46%7.30%8.55%3.12%3.65%7.92%2.05%0.02%5.78%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		7.24%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%

Просадки

Сравнение просадок PGOYX и MEIFX

Максимальная просадка PGOYX за все время составила -76.03%, что больше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOYX и MEIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGOYXMEIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.03%

-54.37%

-21.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.34%

-8.99%

-7.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.01%

-23.54%

-10.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-28.67%

-5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.24%

-5.84%

-7.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.72%

-7.76%

-23.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

2.06%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PGOYX и MEIFX

Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что PGOYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGOYXMEIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

3.99%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

7.32%

+5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

14.98%

+7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

15.95%

+5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

17.96%

+3.19%