PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGOVX с PRGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGOVX с PRGMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX).

PGOVX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 янв. 1994 г.. PRGMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 нояб. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности PGOVX и PRGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGOVX и PRGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund		-0.61%6.44%-7.62%1.46%-29.39%-4.59%17.83%13.44%-2.10%9.08%
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund		0.87%10.46%0.92%5.62%-11.45%-2.18%4.21%5.18%0.58%1.23%

Доходность по периодам

С начала года, PGOVX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у PRGMX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции PGOVX уступали акциям PRGMX по среднегодовой доходности: -1.12% против 1.40% соответственно.

PGOVX

1 день
0.07%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
-0.89%
1 год
-0.13%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-5.46%
10 лет*
-1.12%

PRGMX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.89%
1 год
7.97%
3 года*
4.79%
5 лет*
0.72%
10 лет*
1.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Long-Term U.S. Government Fund

T. Rowe Price GNMA Fund

Часто сравнивают с PGOVX:
PGOVX с PIGIXPGOVX с PCRIXPGOVX с FFRHXPGOVX с IBMPGOVX с VESGXPGOVX с VMGRXPGOVX с FNMIX
Часто сравнивают с PRGMX:
PRGMX с PREIXPRGMX с FVIIXPRGMX с DFFGXPRGMX с VSBSXPRGMX с RFBAXPRGMX с VUSTXPRGMX с FNBGX

Сравнение комиссий PGOVX и PRGMX

PGOVX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PRGMX в 0.58%.

PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund

Доходность на риск

PGOVX vs. PRGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOVX
Ранг доходности на риск PGOVX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOVX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOVX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOVX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOVX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOVX: 99
Ранг коэф-та Мартина
PRGMX
Ранг доходности на риск PRGMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGMX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGOVX c PRGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGOVXPRGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.77

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.14

2.53

-2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.33

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

3.01

-2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.81

8.77

-7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGOVX vs. PRGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGOVX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа PRGMX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOVX и PRGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGOVXPRGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.77

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.11

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.30

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.94

-0.44

Корреляция

Корреляция между PGOVX и PRGMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOVX и PRGMX

Дивидендная доходность PGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности PRGMX в 6.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund		3.61%3.86%1.19%1.05%2.09%6.93%27.91%2.60%3.25%2.88%3.31%81.57%
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund		6.90%6.52%3.54%3.54%1.38%0.59%1.44%2.39%2.78%2.98%2.88%3.12%

Просадки

Сравнение просадок PGOVX и PRGMX

Максимальная просадка PGOVX за все время составила -46.64%, что больше максимальной просадки PRGMX в -18.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOVX и PRGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGOVXPRGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.64%

-18.22%

-28.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-2.93%

-5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.48%

-17.70%

-23.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.64%

-18.22%

-28.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.14%

-1.91%

-36.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-2.25%

-6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

1.00%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PGOVX и PRGMX

PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что PGOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGOVXPRGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

1.74%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.24%

2.76%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.85%

4.77%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

6.33%

+8.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.77%

4.73%

+9.04%