PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGOVX с LTUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGOVX с LTUSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX).

PGOVX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 янв. 1994 г.. LTUSX управляется Thornburg. Фонд был запущен 15 нояб. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности PGOVX и LTUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGOVX и LTUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund		-0.75%6.44%-7.62%1.46%-29.39%-4.59%17.83%13.44%-2.10%9.08%
LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund		0.20%6.40%2.40%3.40%-8.06%-1.82%3.77%3.61%0.98%0.60%

Доходность по периодам

С начала года, PGOVX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у LTUSX с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции PGOVX уступали акциям LTUSX по среднегодовой доходности: -1.13% против 1.01% соответственно.

PGOVX

1 день
-0.14%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
-1.31%
1 год
-0.13%
3 года*
-2.39%
5 лет*
-5.49%
10 лет*
-1.13%

LTUSX

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.98%
3 года*
3.41%
5 лет*
0.69%
10 лет*
1.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Long-Term U.S. Government Fund

Thornburg Limited Term U.S. Government Fund

Часто сравнивают с PGOVX:
PGOVX с PIGIXPGOVX с PCRIXPGOVX с FFRHXPGOVX с IBMPGOVX с VESGXPGOVX с VMGRXPGOVX с FNMIX
Часто сравнивают с LTUSX:
LTUSX с FVIIXLTUSX с EVGOXLTUSX с RFBAXLTUSX с PEDIXLTUSX с FBLTXLTUSX с FNBGXLTUSX с VSBSX

Сравнение комиссий PGOVX и LTUSX

PGOVX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии LTUSX в 0.92%.

PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund
LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund

Доходность на риск

PGOVX vs. LTUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOVX
Ранг доходности на риск PGOVX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOVX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOVX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOVX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOVX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOVX: 55
Ранг коэф-та Мартина
LTUSX
Ранг доходности на риск LTUSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTUSX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTUSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTUSX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTUSX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTUSX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGOVX c LTUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGOVXLTUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

1.20

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

1.73

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.21

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

1.99

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.40

5.97

-5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGOVX vs. LTUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGOVX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа LTUSX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOVX и LTUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGOVXLTUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

1.20

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.17

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.33

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.15

-0.65

Корреляция

Корреляция между PGOVX и LTUSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOVX и LTUSX

Дивидендная доходность PGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности LTUSX в 2.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund		3.61%3.86%1.19%1.05%2.09%6.93%27.91%2.60%3.25%2.88%3.31%81.57%
LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund		2.33%2.69%2.62%1.89%1.63%1.21%1.35%1.77%1.90%1.45%2.52%1.50%

Просадки

Сравнение просадок PGOVX и LTUSX

Максимальная просадка PGOVX за все время составила -46.64%, что больше максимальной просадки LTUSX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOVX и LTUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGOVXLTUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.64%

-12.34%

-34.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-2.00%

-6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.48%

-11.69%

-29.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.64%

-12.34%

-34.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.23%

-1.76%

-36.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-1.40%

-7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

0.67%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PGOVX и LTUSX

PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что PGOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGOVXLTUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

1.19%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

1.98%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

3.27%

+7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

3.99%

+10.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.77%

3.06%

+10.71%