PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGOVX с FUAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGOVX с FUAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX).

PGOVX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 янв. 1994 г.. FUAMX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности PGOVX и FUAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGOVX и FUAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund		-0.61%6.44%-7.62%1.46%-29.39%-4.59%17.83%13.44%-2.10%1.82%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		-0.36%8.00%0.40%4.08%-13.06%-3.19%8.86%7.25%1.25%-0.35%

Доходность по периодам

С начала года, PGOVX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у FUAMX с доходностью -0.36%.

PGOVX

1 день
0.07%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
-0.89%
1 год
-0.13%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-5.46%
10 лет*
-1.12%

FUAMX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.24%
1 год
3.60%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Long-Term U.S. Government Fund

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с PGOVX:
PGOVX с PIGIXPGOVX с PCRIXPGOVX с FFRHXPGOVX с IBMPGOVX с VESGXPGOVX с VMGRXPGOVX с FNMIX
Часто сравнивают с FUAMX:
FUAMX с FXNAXFUAMX с BNDFUAMX с FNBGXFUAMX с FTBFXFUAMX с FSTGXFUAMX с FIWGXFUAMX с FBND

Сравнение комиссий PGOVX и FUAMX

PGOVX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FUAMX в 0.03%.

PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

PGOVX vs. FUAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOVX
Ранг доходности на риск PGOVX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOVX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOVX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOVX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOVX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOVX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FUAMX
Ранг доходности на риск FUAMX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUAMX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUAMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUAMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGOVX c FUAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGOVXFUAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.79

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.14

1.18

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.14

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

1.43

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.81

4.04

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGOVX vs. FUAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGOVX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа FUAMX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOVX и FUAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGOVXFUAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.79

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

-0.03

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.22

+0.28

Корреляция

Корреляция между PGOVX и FUAMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOVX и FUAMX

Дивидендная доходность PGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности FUAMX в 3.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund		3.61%3.86%1.19%1.05%2.09%6.93%27.91%2.60%3.25%2.88%3.31%81.57%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		3.35%3.52%3.58%2.20%1.24%1.76%2.90%2.16%2.23%0.49%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGOVX и FUAMX

Максимальная просадка PGOVX за все время составила -46.64%, что больше максимальной просадки FUAMX в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOVX и FUAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGOVXFUAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.64%

-20.25%

-26.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-3.10%

-5.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.48%

-18.27%

-23.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.14%

-6.78%

-31.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-7.33%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

1.09%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PGOVX и FUAMX

PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что PGOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGOVXFUAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

1.65%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.24%

2.90%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.85%

4.88%

+5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

6.61%

+7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.77%

5.87%

+7.90%