Сравнение PGOVX с FNBGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX).
PGOVX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 янв. 1994 г.. FNBGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PGOVX и FNBGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGOVX и FNBGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOVX PIMCO Long-Term U.S. Government Fund | -0.61% | 6.44% | -7.62% | 1.46% | -29.39% | -4.59% | 17.83% | 13.44% | -2.10% | 1.82% |
FNBGX Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund | -0.35% | 5.30% | -6.18% | 3.20% | -29.89% | -5.17% | 17.58% | 14.24% | -1.62% | 1.86% |
Доходность по периодам
С начала года, PGOVX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у FNBGX с доходностью -0.35%.
PGOVX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- -0.13%
- 3 года*
- -2.34%
- 5 лет*
- -5.46%
- 10 лет*
- -1.12%
FNBGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- -0.60%
- 3 года*
- -1.65%
- 5 лет*
- -5.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGOVX и FNBGX
PGOVX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FNBGX в 0.03%.
Доходность на риск
PGOVX vs. FNBGX — Ранг доходности на риск
PGOVX
FNBGX
Сравнение PGOVX c FNBGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGOVX | FNBGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.01 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 0.09 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.01 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 0.14 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 0.30 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGOVX | FNBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.01 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | -0.35 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | -0.08 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между PGOVX и FNBGX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGOVX и FNBGX
Дивидендная доходность PGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что сопоставимо с доходностью FNBGX в 3.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOVX PIMCO Long-Term U.S. Government Fund | 3.61% | 3.86% | 1.19% | 1.05% | 2.09% | 6.93% | 27.91% | 2.60% | 3.25% | 2.88% | 3.31% | 81.57% |
FNBGX Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund | 3.60% | 3.88% | 3.75% | 3.20% | 2.26% | 2.47% | 3.96% | 2.63% | 2.93% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGOVX и FNBGX
Максимальная просадка PGOVX за все время составила -46.64%, примерно равная максимальной просадке FNBGX в -46.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOVX и FNBGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGOVX | FNBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.64% | -46.86% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -8.75% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.48% | -41.54% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.14% | -37.47% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -21.32% | +12.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 3.98% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGOVX и FNBGX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что PGOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGOVX | FNBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 3.50% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.24% | 6.02% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.85% | 10.47% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 14.61% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 14.30% | -0.53% |