PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGOFX с PMFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGOFX с PMFYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX).

PGOFX управляется Amundi. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г.. PMFYX управляется Amundi. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PGOFX и PMFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGOFX и PMFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGOFX
Pioneer Select Mid Cap Growth Fund		0.39%20.66%23.84%18.66%-31.26%8.06%38.86%32.73%-5.77%29.88%
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund		2.07%23.15%6.28%7.04%-0.34%12.25%5.38%11.13%-5.91%18.23%

Доходность по периодам

С начала года, PGOFX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у PMFYX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции PGOFX превзошли акции PMFYX по среднегодовой доходности: 12.30% против 8.74% соответственно.

PGOFX

1 день
1.75%
1 месяц
-1.99%
С начала года
0.39%
6 месяцев
-0.90%
1 год
29.86%
3 года*
18.59%
5 лет*
4.96%
10 лет*
12.30%

PMFYX

1 день
0.69%
1 месяц
-0.90%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.09%
1 год
17.88%
3 года*
12.33%
5 лет*
8.26%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Select Mid Cap Growth Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с PGOFX:
PGOFX с PCGRXPGOFX с IJTPGOFX с VFIAXPGOFX с BARIXPGOFX с BARAXPGOFX с BFGFXPGOFX с BFGIX
Часто сравнивают с PMFYX:
PMFYX с VGWLXPMFYX с BILPMFYX с SPYPMFYX с FPACXPMFYX с UTGPMFYX с FEBIXPMFYX с OLGAX

Сравнение комиссий PGOFX и PMFYX

PGOFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PMFYX в 0.65%.

PGOFX
Pioneer Select Mid Cap Growth Fund
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund

Доходность на риск

PGOFX vs. PMFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOFX
Ранг доходности на риск PGOFX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOFX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOFX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOFX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PMFYX
Ранг доходности на риск PMFYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFYX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFYX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFYX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFYX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGOFX c PMFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGOFXPMFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

2.55

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

3.22

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.55

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

2.59

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.47

11.98

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGOFX vs. PMFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGOFX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа PMFYX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOFX и PMFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGOFXPMFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.55

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.15

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

1.15

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.15

-0.72

Корреляция

Корреляция между PGOFX и PMFYX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOFX и PMFYX

Дивидендная доходность PGOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.54%, что больше доходности PMFYX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOFX
Pioneer Select Mid Cap Growth Fund		16.54%16.61%12.14%0.00%1.84%11.47%13.77%1.37%16.05%8.32%1.69%8.90%
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund		5.92%6.48%5.48%4.87%5.00%5.70%5.58%6.00%6.07%6.88%5.72%6.14%

Просадки

Сравнение просадок PGOFX и PMFYX

Максимальная просадка PGOFX за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки PMFYX в -24.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOFX и PMFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGOFXPMFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.17%

-24.23%

-37.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-5.17%

-5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.78%

-13.62%

-26.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.78%

-24.23%

-15.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-2.45%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-2.62%

-9.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

1.53%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PGOFX и PMFYX

Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что PGOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGOFXPMFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

2.14%

+5.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.39%

4.16%

+11.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.58%

7.19%

+17.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.51%

7.24%

+16.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

7.60%

+15.33%