Сравнение PGOFX с MMGPX
PGOFX (Pioneer Select Mid Cap Growth Fund) and MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, PGOFX returned 7.70%/yr vs -5.31%/yr for MMGPX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PGOFX charges 0.99%/yr vs 0.04%/yr for MMGPX.
Доходность
Сравнение доходности PGOFX и MMGPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGOFX показывает доходность 18.42%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью 0.68%.
PGOFX
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -2.82%
- 6 месяцев
- 13.29%
- С начала года
- 18.42%
- 1 год
- 26.08%
- 3 года*
- 21.81%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 13.39%
MMGPX
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 3.67%
- 6 месяцев
- -3.54%
- С начала года
- 0.68%
- 1 год
- -9.15%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- -5.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGOFX и MMGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOFX Pioneer Select Mid Cap Growth Fund | 18.42% | 20.66% | 23.84% | 18.66% | -31.26% | 8.06% | 38.86% | 32.73% | -5.77% | 25.52% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.68% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -63.37% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
Correlation
The correlation between PGOFX and MMGPX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.83 |
The correlation between PGOFX and MMGPX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGOFX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск
PGOFX
MMGPX
Сравнение PGOFX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGOFX | MMGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.97 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | -0.30 | +2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | -0.59 | +10.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGOFX и MMGPX
Максимальная просадка PGOFX за все время составила -62.17%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOFX и MMGPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGOFX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.17% | -75.38% | +13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -27.79% | +17.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.15% | -29.27% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.78% | -72.70% | +32.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -39.84% | +33.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -30.36% | +18.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 14.10% | -11.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGOFX и MMGPX
Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что PGOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGOFX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 6.22% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.08% | 21.83% | -4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.33% | 28.52% | -7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.90% | 39.82% | -15.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.17% | 35.14% | -11.97% |
Сравнение комиссий PGOFX и MMGPX
PGOFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGOFX и MMGPX
Дивидендная доходность PGOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.02%, тогда как MMGPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.00% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 125.40% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGOFX Pioneer Select Mid Cap Growth Fund | 14.02% | 16.61% | 12.14% | 0.00% | 1.84% | 11.47% | 13.77% | 1.37% | 16.05% | 8.32% | 1.69% | 8.90% |
Часто задаваемые вопросы
PGOFX and MMGPX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGOFX has higher volatility (7.39%) compared to MMGPX (6.22%). In terms of maximum drawdown, PGOFX dropped -62.17% vs MMGPX's -75.38%.
PGOFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGOFX и MMGPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор