Сравнение PGOFX с MMGPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).
PGOFX управляется Amundi. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PGOFX и MMGPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGOFX и MMGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOFX Pioneer Select Mid Cap Growth Fund | -1.34% | 20.66% | 23.84% | 18.66% | -31.26% | 8.06% | 38.86% | 32.73% | -5.77% | 25.21% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | -11.10% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -81.34% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PGOFX показывает доходность -1.34%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.
PGOFX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 30.03%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- 12.10%
MMGPX
- 1 день
- 4.51%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -11.10%
- 6 месяцев
- -20.66%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- -19.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGOFX и MMGPX
PGOFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.
Доходность на риск
PGOFX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск
PGOFX
MMGPX
Сравнение PGOFX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGOFX | MMGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.27 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 0.62 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.08 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 0.28 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 0.70 | +8.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGOFX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.27 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.43 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.15 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между PGOFX и MMGPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGOFX и MMGPX
Дивидендная доходность PGOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.83%, что больше доходности MMGPX в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOFX Pioneer Select Mid Cap Growth Fund | 16.83% | 16.61% | 12.14% | 0.00% | 1.84% | 11.47% | 13.77% | 1.37% | 16.05% | 8.32% | 1.69% | 8.90% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.48% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGOFX и MMGPX
Максимальная просадка PGOFX за все время составила -62.17%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOFX и MMGPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGOFX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.17% | -87.45% | +25.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -27.79% | +14.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.78% | -86.09% | +46.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -72.93% | +65.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.76% | -38.71% | +26.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 11.21% | -8.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGOFX и MMGPX
Текущая волатильность для Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) составляет 8.06%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что PGOFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGOFX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 9.28% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.29% | 21.94% | -6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.56% | 32.15% | -7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.52% | 45.74% | -22.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 39.05% | -16.12% |