PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGOAX с PRNMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGOAX с PRNMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGOAX (PGIM Jennison Small Company Fund) and PRNMX (PGIM National Muni Fund) are both mutual funds - PGOAX is a Small Cap Growth Equities fund managed by PGIM, while PRNMX is a Municipal Bonds fund managed by PGIM. Over the past 10 years, PGOAX returned 12.51%/yr vs 1.94%/yr for PRNMX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. PGOAX charges 1.13%/yr vs 0.61%/yr for PRNMX.

Доходность

Сравнение доходности PGOAX и PRNMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) и PGIM National Muni Fund (PRNMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGOAX показывает доходность 11.01%, что значительно выше, чем у PRNMX с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции PGOAX превзошли акции PRNMX по среднегодовой доходности: 12.51% против 1.94% соответственно.

PGOAX

1 день
-0.43%
1 месяц
0.70%
С начала года
11.01%
6 месяцев
10.89%
1 год
25.46%
3 года*
14.52%
5 лет*
6.32%
10 лет*
12.51%

PRNMX

1 день
0.07%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.86%
1 год
6.34%
3 года*
4.18%
5 лет*
1.03%
10 лет*
1.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGOAX и PRNMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		11.01%6.96%16.26%11.48%-18.85%29.05%27.07%41.48%-13.69%19.58%
PRNMX
PGIM National Muni Fund		1.50%5.76%1.77%5.10%-8.55%0.97%4.08%7.13%0.55%4.66%

Correlation

The correlation between PGOAX and PRNMX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1991 г.

-0.04

The correlation between PGOAX and PRNMX shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.12 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Small Company Fund

PGIM National Muni Fund

Часто сравнивают с PGOAX:
PGOAX с PQJCXPGOAX с PBEAXPGOAX с VFAIXPGOAX с IUSVPGOAX с SAGWXPGOAX с WESCXPGOAX с VTI
Часто сравнивают с PRNMX:
PRNMX с BBMUXPRNMX с VTEBPRNMX с SPYPRNMX с PJFAXPRNMX с NRKPRNMX с PBSMXPRNMX с DFABX

Доходность на риск

PGOAX vs. PRNMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOAX
Ранг доходности на риск PGOAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PRNMX
Ранг доходности на риск PRNMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNMX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNMX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNMX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGOAX c PRNMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) и PGIM National Muni Fund (PRNMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGOAXPRNMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
3.19

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
5.00

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.94

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.42

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

8.53

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGOAX vs. PRNMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGOAX на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа PRNMX равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOAX и PRNMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGOAXPRNMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

3.19

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.34

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.55

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.24

-0.67

Просадки

Сравнение просадок PGOAX и PRNMX

Максимальная просадка PGOAX за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки PRNMX в -12.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOAX и PRNMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGOAXPRNMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-12.72%

-43.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-2.66%

-7.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-3.72%

-19.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-12.61%

-15.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.39%

-12.72%

-34.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-0.58%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-1.96%

-7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

0.75%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PGOAX и PRNMX

PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с PGIM National Muni Fund (PRNMX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что PGOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRNMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGOAXPRNMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

0.77%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

1.63%

+10.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

2.02%

+14.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

3.01%

+17.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

3.54%

+18.63%

Сравнение комиссий PGOAX и PRNMX

PGOAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии PRNMX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOAX и PRNMX

Дивидендная доходность PGOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности PRNMX в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		7.31%8.11%5.29%0.37%4.11%37.46%14.95%18.11%20.80%8.28%5.42%15.00%
PRNMX
PGIM National Muni Fund		3.24%4.17%2.98%1.97%1.71%1.69%2.50%2.80%3.35%3.39%3.61%3.31%

Часто задаваемые вопросы

PGOAX and PRNMX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGOAX has higher volatility (5.07%) compared to PRNMX (0.77%). In terms of maximum drawdown, PGOAX dropped -56.57% vs PRNMX's -12.72%.

PRNMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGOAX и PRNMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор