PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGOAX с CMCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGOAX с CMCIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGOAX (PGIM Jennison Small Company Fund) and CMCIX (Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past year, PGOAX returned 25.46% vs 0.03% for CMCIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PGOAX charges 1.13%/yr vs 1.26%/yr for CMCIX.

Доходность

Сравнение доходности PGOAX и CMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGOAX показывает доходность 11.01%, что значительно выше, чем у CMCIX с доходностью 2.70%.

PGOAX

1 день
-0.43%
1 месяц
0.70%
С начала года
11.01%
6 месяцев
10.89%
1 год
25.46%
3 года*
14.52%
5 лет*
6.32%
10 лет*
12.51%

CMCIX

1 день
0.04%
1 месяц
0.20%
С начала года
2.70%
6 месяцев
1.11%
1 год
0.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGOAX и CMCIX

2026 (YTD)202520242023
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		11.01%6.96%16.26%9.05%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		2.70%-5.28%10.46%7.81%

Correlation

The correlation between PGOAX and CMCIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г.

0.88

The correlation between PGOAX and CMCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Small Company Fund

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с PGOAX:
PGOAX с PQJCXPGOAX с PBEAXPGOAX с VFAIXPGOAX с IUSVPGOAX с WESCXPGOAX с SAGWXPGOAX с VTI
Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с DTSGXCMCIX с BIASXCMCIX с WBSIXCMCIX с FGROXCMCIX с BUFOXCMCIX с MISGXCMCIX с HRSCX

Доходность на риск

PGOAX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOAX
Ранг доходности на риск PGOAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGOAX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGOAXCMCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
-0.02

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
0.09

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.01

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

-0.02

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

-0.05

+10.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGOAX vs. CMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGOAX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа CMCIX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOAX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGOAXCMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

-0.02

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.34

+0.23

Просадки

Сравнение просадок PGOAX и CMCIX

Максимальная просадка PGOAX за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOAX и CMCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGOAXCMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-21.50%

-35.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-11.68%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-9.93%

+8.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-6.45%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

4.99%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PGOAX и CMCIX

PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что PGOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGOAXCMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

3.71%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

10.57%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

15.15%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

16.53%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

16.53%

+5.64%

Сравнение комиссий PGOAX и CMCIX

PGOAX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOAX и CMCIX

Дивидендная доходность PGOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности CMCIX в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.14%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		7.31%8.11%5.29%0.37%4.11%37.46%14.95%18.11%20.80%8.28%5.42%15.00%

Часто задаваемые вопросы

PGOAX and CMCIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGOAX has higher volatility (5.07%) compared to CMCIX (3.71%). In terms of maximum drawdown, PGOAX dropped -56.57% vs CMCIX's -21.50%.

PGOAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGOAX и CMCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор