PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGOAX с CMCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGOAX с CMCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX).

PGOAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. CMCIX - это активно управляемый фонд от Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PGOAX и CMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGOAX и CMCIX

2026 (YTD)202520242023
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		0.82%6.96%16.26%9.05%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		-2.54%-5.28%10.46%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, PGOAX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у CMCIX с доходностью -2.54%.

PGOAX

1 день
3.52%
1 месяц
-6.58%
С начала года
0.82%
6 месяцев
6.31%
1 год
17.14%
3 года*
10.55%
5 лет*
5.15%
10 лет*
11.81%

CMCIX

1 день
2.28%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-4.96%
1 год
-4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Small Company Fund

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с PGOAX:
PGOAX с PQJCXPGOAX с PBEAXPGOAX с IUSVPGOAX с VFAIXPGOAX с VTIPGOAX с SAGWXPGOAX с WESCX
Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с BIASXCMCIX с FGROXCMCIX с WBSIXCMCIX с BUFOXCMCIX с QUASXCMCIX с VSGIXCMCIX с BSCFX

Сравнение комиссий PGOAX и CMCIX

PGOAX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.

CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund

Доходность на риск

PGOAX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOAX
Ранг доходности на риск PGOAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGOAX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGOAXCMCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

-0.19

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

-0.14

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.98

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

-0.27

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

-0.68

+5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGOAX vs. CMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGOAX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа CMCIX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOAX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGOAXCMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

-0.19

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.23

+0.33

Корреляция

Корреляция между PGOAX и CMCIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOAX и CMCIX

Дивидендная доходность PGOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что больше доходности CMCIX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		8.05%8.11%5.29%0.37%4.11%37.46%14.95%18.11%20.80%8.28%5.42%15.00%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.36%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGOAX и CMCIX

Максимальная просадка PGOAX за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOAX и CMCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGOAXCMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-21.50%

-35.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.34%

-12.55%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-14.52%

+7.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-6.17%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

4.94%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PGOAX и CMCIX

PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что PGOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGOAXCMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

5.32%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

10.78%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.94%

19.29%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

16.66%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.12%

16.66%

+5.46%