PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGNAX с PRNEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGNAX с PRNEX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Natural Resources Fund (PGNAX) и T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX).

PGNAX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 янв. 1990 г.. PRNEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 19 янв. 1969 г..

Доходность

Сравнение доходности PGNAX и PRNEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Natural Resources Fund (PGNAX) и T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGNAX и PRNEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGNAX
PGIM Jennison Natural Resources Fund		19.03%38.58%0.80%-2.22%24.40%27.22%11.22%16.50%-27.87%4.99%
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund		19.03%26.94%4.41%1.02%7.14%25.35%-2.63%16.91%-16.23%10.57%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с PGNAX на уровне 19.03% и PRNEX на уровне 19.03%. За последние 10 лет акции PGNAX превзошли акции PRNEX по среднегодовой доходности: 12.41% против 10.10% соответственно.

PGNAX

1 день
0.16%
1 месяц
-0.69%
С начала года
19.03%
6 месяцев
29.82%
1 год
60.47%
3 года*
19.47%
5 лет*
17.38%
10 лет*
12.41%

PRNEX

1 день
-1.21%
1 месяц
0.04%
С начала года
19.03%
6 месяцев
31.43%
1 год
42.72%
3 года*
17.23%
5 лет*
13.79%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Natural Resources Fund

T. Rowe Price New Era Fund

Часто сравнивают с PGNAX:
PGNAX с DLDRXPGNAX с SPYGPGNAX с UPROPGNAX с BGLYXPGNAX с RYVIXPGNAX с PWJZXPGNAX с FMGIX
Часто сравнивают с PRNEX:
PRNEX с PRISXPRNEX с PRGTXPRNEX с PRIDXPRNEX с THOIXPRNEX с FXAIXPRNEX с PRDGXPRNEX с PRWCX

Сравнение комиссий PGNAX и PRNEX

PGNAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии PRNEX в 0.56%.

PGNAX
PGIM Jennison Natural Resources Fund
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund

Доходность на риск

PGNAX vs. PRNEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGNAX
Ранг доходности на риск PGNAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGNAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGNAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGNAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGNAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGNAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PRNEX
Ранг доходности на риск PRNEX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNEX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGNAX c PRNEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Natural Resources Fund (PGNAX) и T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGNAXPRNEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.48

2.15

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

2.72

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.44

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

2.72

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.76

12.87

+4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGNAX vs. PRNEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGNAX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRNEX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGNAX и PRNEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGNAXPRNEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.15

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.74

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.38

-0.03

Корреляция

Корреляция между PGNAX и PRNEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGNAX и PRNEX

Дивидендная доходность PGNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности PRNEX в 12.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGNAX
PGIM Jennison Natural Resources Fund		0.81%0.96%0.98%1.93%2.75%0.84%1.32%1.78%1.59%0.00%1.15%0.00%
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund		12.95%15.41%4.81%11.46%4.47%2.07%2.54%2.18%1.69%1.89%1.28%2.68%

Просадки

Сравнение просадок PGNAX и PRNEX

Максимальная просадка PGNAX за все время составила -76.46%, что больше максимальной просадки PRNEX в -66.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGNAX и PRNEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGNAXPRNEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.46%

-66.56%

-9.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-11.02%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-21.50%

-7.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.86%

-49.64%

-14.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-2.35%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.31%

-16.35%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.43%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PGNAX и PRNEX

PGIM Jennison Natural Resources Fund (PGNAX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что PGNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGNAXPRNEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

4.54%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.50%

12.45%

+6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.96%

20.24%

+4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.47%

18.82%

+6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.54%

20.70%

+5.84%