PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGLOX с TBCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGLOX с TBCIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Consumer Fund (PGLOX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).

PGLOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 июн. 2016 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.

Доходность

Сравнение доходности PGLOX и TBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Consumer Fund (PGLOX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGLOX и TBCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGLOX
T. Rowe Price Global Consumer Fund		0.16%6.68%12.94%19.53%-27.34%8.82%31.60%24.85%-7.60%19.98%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		-10.48%18.94%48.73%49.61%-38.48%18.30%34.90%30.30%2.13%35.34%

Доходность по периодам

С начала года, PGLOX показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -10.48%.

PGLOX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.90%
1 год
5.59%
3 года*
9.22%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—

TBCIX

1 день
0.81%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-10.48%
6 месяцев
-9.35%
1 год
15.16%
3 года*
26.71%
5 лет*
10.97%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Consumer Fund

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Часто сравнивают с PGLOX:
PGLOX с PRISXPGLOX с ZFL.TOPGLOX с HTGCPGLOX с XLPPGLOX с PRMTXPGLOX с PRDGXPGLOX с PREIX
Часто сравнивают с TBCIX:
TBCIX с VFIAXTBCIX с FBGRXTBCIX с VINIXTBCIX с VOOTBCIX с TCHPTBCIX с VGTTBCIX с SPY

Сравнение комиссий PGLOX и TBCIX

PGLOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.

PGLOX
T. Rowe Price Global Consumer Fund
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Доходность на риск

PGLOX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGLOX
Ранг доходности на риск PGLOX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGLOX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGLOX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGLOX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGLOX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGLOX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
TBCIX
Ранг доходности на риск TBCIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGLOX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Consumer Fund (PGLOX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGLOXTBCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.71

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.20

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.02

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.55

3.50

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGLOX vs. TBCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGLOX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа TBCIX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGLOX и TBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGLOXTBCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.71

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.46

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.69

-0.19

Корреляция

Корреляция между PGLOX и TBCIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGLOX и TBCIX

Дивидендная доходность PGLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 53.18%, что больше доходности TBCIX в 5.81%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PGLOX
T. Rowe Price Global Consumer Fund		53.18%53.27%0.18%0.28%0.05%6.77%1.31%0.33%2.03%1.34%0.00%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		5.81%5.20%18.28%3.47%5.84%10.03%1.18%0.59%2.50%3.05%0.81%

Просадки

Сравнение просадок PGLOX и TBCIX

Максимальная просадка PGLOX за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGLOX и TBCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGLOXTBCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-43.26%

+7.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-16.96%

+10.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.54%

-43.26%

+7.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-13.02%

+11.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.46%

-8.15%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

4.93%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PGLOX и TBCIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Consumer Fund (PGLOX) составляет 0.00%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что PGLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGLOXTBCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

7.08%

-7.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.85%

12.41%

-7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

22.78%

-9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

23.93%

-6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

22.72%

-6.01%