PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGKZX с PBSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGKZX с PBSMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGKZX (PGIM Jennison Technology Fund) and PBSMX (PGIM Short-Term Corporate Bond Fund) are both mutual funds - PGKZX is a Technology Equities fund managed by PGIM, while PBSMX is a Short-Term Bond fund managed by PGIM. Over the past 5 years, PGKZX returned 19.67%/yr vs 1.74%/yr for PBSMX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. PGKZX charges 0.85%/yr vs 0.71%/yr for PBSMX.

Доходность

Сравнение доходности PGKZX и PBSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGKZX показывает доходность 24.27%, что значительно выше, чем у PBSMX с доходностью 0.40%.

PGKZX

1 день
-1.53%
1 месяц
12.79%
С начала года
24.27%
6 месяцев
22.41%
1 год
44.94%
3 года*
35.24%
5 лет*
19.67%
10 лет*
—

PBSMX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.40%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.02%
3 года*
4.96%
5 лет*
1.74%
10 лет*
2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGKZX и PBSMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PGKZX
PGIM Jennison Technology Fund		24.27%16.93%43.15%65.78%-38.60%15.27%64.06%33.96%-8.52%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		0.40%6.41%4.25%5.98%-7.06%-0.71%5.16%6.47%1.27%

Correlation

The correlation between PGKZX and PBSMX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2018 г.

0.09

The correlation between PGKZX and PBSMX shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Technology Fund

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с PGKZX:
PGKZX с FELAXPGKZX с FSMDXPGKZX с FXAIXPGKZX с XLKPGKZX с ALGRXPGKZX с FSELXPGKZX с AAIZX
Часто сравнивают с PBSMX:
PBSMX с BRASXPBSMX с FPNIXPBSMX с PIMSXPBSMX с SPHYPBSMX с BATAXPBSMX с HICOXPBSMX с SDMZX

Доходность на риск

PGKZX vs. PBSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGKZX
Ранг доходности на риск PGKZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGKZX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGKZX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGKZX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGKZX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGKZX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PBSMX
Ранг доходности на риск PBSMX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSMX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSMX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGKZX c PBSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGKZXPBSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.02

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.44

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.56

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.57

9.22

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGKZX vs. PBSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGKZX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBSMX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGKZX и PBSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGKZXPBSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.02

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.60

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.60

-0.82

Просадки

Сравнение просадок PGKZX и PBSMX

Максимальная просадка PGKZX за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки PBSMX в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGKZX и PBSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGKZXPBSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.47%

-10.70%

-37.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-1.65%

-14.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-1.65%

-28.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.47%

-10.70%

-37.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-0.59%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.38%

-0.88%

-10.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

0.46%

+4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PGKZX и PBSMX

PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что PGKZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGKZXPBSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

0.64%

+5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

1.53%

+15.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.08%

2.10%

+18.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.06%

2.90%

+25.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.34%

2.63%

+25.71%

Сравнение комиссий PGKZX и PBSMX

PGKZX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBSMX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGKZX и PBSMX

Дивидендная доходность PGKZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности PBSMX в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		3.87%3.74%3.00%2.65%2.02%1.79%2.22%2.57%2.57%2.40%2.40%2.56%
PGKZX
PGIM Jennison Technology Fund		4.39%5.45%7.67%0.00%0.00%9.73%4.41%0.04%0.09%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PGKZX and PBSMX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGKZX has higher volatility (6.06%) compared to PBSMX (0.64%). In terms of maximum drawdown, PGKZX dropped -48.47% vs PBSMX's -10.70%.

PGKZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGKZX и PBSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор