PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGKZX с PBSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGKZX с PBSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX).

PGKZX управляется PGIM. Фонд был запущен 18 июн. 2018 г.. PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности PGKZX и PBSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGKZX и PBSMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PGKZX
PGIM Jennison Technology Fund		-7.21%16.93%43.15%65.78%-38.60%15.27%64.06%33.96%-8.52%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		-0.30%6.41%4.25%5.98%-7.06%-0.71%5.16%6.47%1.27%

Доходность по периодам

С начала года, PGKZX показывает доходность -7.21%, что значительно ниже, чем у PBSMX с доходностью -0.30%.

PGKZX

1 день
4.38%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-7.21%
6 месяцев
-6.75%
1 год
27.02%
3 года*
28.69%
5 лет*
12.92%
10 лет*
—

PBSMX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.13%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.73%
10 лет*
2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Technology Fund

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с PGKZX:
PGKZX с FELAXPGKZX с FSMDXPGKZX с XLKPGKZX с FXAIXPGKZX с ALGRXPGKZX с FSELXPGKZX с ALTEX
Часто сравнивают с PBSMX:
PBSMX с BRASXPBSMX с SPHYPBSMX с FPNIXPBSMX с PIMSXPBSMX с BATAXPBSMX с HICOXPBSMX с PULS

Сравнение комиссий PGKZX и PBSMX

PGKZX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBSMX в 0.71%.

PGKZX
PGIM Jennison Technology Fund
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Доходность на риск

PGKZX vs. PBSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGKZX
Ранг доходности на риск PGKZX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGKZX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGKZX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGKZX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGKZX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGKZX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PBSMX
Ранг доходности на риск PBSMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGKZX c PBSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGKZXPBSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.84

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.88

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.76

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.12

10.65

-5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGKZX vs. PBSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGKZX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа PBSMX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGKZX и PBSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGKZXPBSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.84

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.61

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.60

-0.96

Корреляция

Корреляция между PGKZX и PBSMX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGKZX и PBSMX

Дивидендная доходность PGKZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности PBSMX в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGKZX
PGIM Jennison Technology Fund		5.87%5.45%7.67%0.00%0.00%9.73%4.41%0.04%0.09%0.00%0.00%0.00%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		3.50%3.74%3.00%2.65%2.02%1.79%2.22%2.57%2.57%2.40%2.40%2.56%

Просадки

Сравнение просадок PGKZX и PBSMX

Максимальная просадка PGKZX за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки PBSMX в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGKZX и PBSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGKZXPBSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.47%

-10.70%

-37.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-1.65%

-14.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.47%

-10.70%

-37.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-1.29%

-11.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-0.88%

-10.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

0.43%

+4.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PGKZX и PBSMX

PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что PGKZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGKZXPBSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

0.67%

+7.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.00%

1.33%

+15.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.99%

2.29%

+25.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.08%

2.86%

+25.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.46%

2.62%

+25.84%