Сравнение PGKZX с HYSZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX).
PGKZX управляется PGIM. Фонд был запущен 18 июн. 2018 г.. HYSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PGKZX и HYSZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGKZX и HYSZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGKZX PGIM Jennison Technology Fund | -6.12% | 16.93% | 43.15% | 65.78% | -38.60% | 15.27% | 64.06% | 33.96% | -8.52% |
HYSZX PGIM Short Duration High Yield Income Fund | -0.46% | 7.84% | 6.49% | 9.57% | -6.46% | 5.48% | 4.19% | 11.78% | -0.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PGKZX показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у HYSZX с доходностью -0.46%.
PGKZX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- -6.18%
- 1 год
- 27.36%
- 3 года*
- 29.20%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- —
HYSZX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 4.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGKZX и HYSZX
PGKZX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HYSZX в 0.75%.
Доходность на риск
PGKZX vs. HYSZX — Ранг доходности на риск
PGKZX
HYSZX
Сравнение PGKZX c HYSZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGKZX | HYSZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.80 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.68 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.43 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.42 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 9.91 | -4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGKZX | HYSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.80 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 1.03 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.14 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между PGKZX и HYSZX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGKZX и HYSZX
Дивидендная доходность PGKZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности HYSZX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGKZX PGIM Jennison Technology Fund | 5.81% | 5.45% | 7.67% | 0.00% | 0.00% | 9.73% | 4.41% | 0.04% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYSZX PGIM Short Duration High Yield Income Fund | 5.92% | 6.45% | 6.27% | 4.84% | 5.01% | 4.56% | 5.00% | 5.60% | 5.94% | 5.73% | 6.33% | 6.76% |
Просадки
Сравнение просадок PGKZX и HYSZX
Максимальная просадка PGKZX за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки HYSZX в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGKZX и HYSZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGKZX | HYSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.47% | -18.31% | -30.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -2.01% | -14.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.47% | -9.77% | -38.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.87% | -1.18% | -10.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -1.20% | -10.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 0.58% | +4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGKZX и HYSZX
PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что PGKZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGKZX | HYSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 1.14% | +7.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.03% | 1.92% | +15.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.00% | 3.09% | +24.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.07% | 3.83% | +24.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.46% | 4.21% | +24.25% |