PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGJ с ASHS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGJ с ASHS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS).

PGJ и ASHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Halter USX China Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. ASHS - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность CSI 500 Index. Фонд был запущен 21 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PGJ и ASHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGJ и ASHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		-9.88%13.66%5.91%-2.38%-24.50%-42.87%54.24%32.18%-29.51%60.27%
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		4.44%39.48%2.68%-10.03%-24.78%17.66%28.22%24.53%-35.91%7.90%

Доходность по периодам

С начала года, PGJ показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у ASHS с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции PGJ уступали акциям ASHS по среднегодовой доходности: 0.23% против 2.05% соответственно.

PGJ

1 день
0.44%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-9.88%
6 месяцев
-22.40%
1 год
-10.26%
3 года*
-0.87%
5 лет*
-14.84%
10 лет*
0.23%

ASHS

1 день
-0.21%
1 месяц
-10.96%
С начала года
4.44%
6 месяцев
7.13%
1 год
40.22%
3 года*
7.56%
5 лет*
3.74%
10 лет*
2.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Golden Dragon China ETF

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Часто сравнивают с PGJ:
PGJ с KWEBPGJ с CQQQPGJ с FXIPGJ с MCHIPGJ с CXSEPGJ с CHIQPGJ с VOO
Часто сравнивают с ASHS:
ASHS с ASHRASHS с ECNSASHS с FXIASHS с KGRNASHS с FLCHASHS с KBAASHS с VOO

Сравнение комиссий PGJ и ASHS

PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ASHS в 0.65%.

PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Доходность на риск

PGJ vs. ASHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 55
Ранг коэф-та Мартина
ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGJ c ASHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGJASHSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.38

1.68

-2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.36

2.14

-2.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.31

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

2.88

-3.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

10.12

-11.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGJ vs. ASHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGJ на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа ASHS равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGJ и ASHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGJASHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

1.68

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.14

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.08

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.16

-0.04

Корреляция

Корреляция между PGJ и ASHS составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGJ и ASHS

Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, тогда как ASHS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		3.51%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%

Просадки

Сравнение просадок PGJ и ASHS

Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки ASHS в -69.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и ASHS.

Загрузка...

Показатели просадок

PGJASHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.37%

-69.90%

-8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.69%

-14.03%

-11.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.28%

-47.81%

-24.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.37%

-47.81%

-30.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.65%

-39.72%

-25.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.47%

-48.78%

+17.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

4.00%

+6.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PGJ и ASHS

Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что PGJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGJASHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

6.38%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

16.19%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.39%

24.03%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.90%

26.08%

+17.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.63%

25.64%

+10.99%