PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGHY с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGHY с VFMV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PGHY (Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both exchange-traded funds - PGHY is a High Yield Bonds fund tracking the DB Global Short Maturity High Yield Bond Index, while VFMV is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard. PGHY is passively managed, while VFMV is actively managed. Over the past 5 years, PGHY returned 4.53%/yr vs 9.55%/yr for VFMV. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. PGHY charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.

Доходность

Сравнение доходности PGHY и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGHY показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 8.57%.

PGHY

1 день
-0.15%
1 месяц
0.56%
С начала года
2.49%
6 месяцев
2.88%
1 год
7.44%
3 года*
8.84%
5 лет*
4.53%
10 лет*
4.39%

VFMV

1 день
0.40%
1 месяц
1.39%
С начала года
8.57%
6 месяцев
7.81%
1 год
12.36%
3 года*
14.22%
5 лет*
9.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGHY и VFMV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		2.49%8.88%8.39%10.15%-5.50%1.22%3.04%5.87%0.33%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		8.57%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%27.26%-0.34%

Correlation

The correlation between PGHY and VFMV is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.33

Сравнение распределения секторов PGHY и VFMV

Секторы
PGHY
VFMV

Финансовые услуги

7.9%
10.6%

Коммуникационные услуги

6.6%
10.7%

Сырьевые материалы

5.8%

-

Потребительский циклический сектор

5.7%
6.9%

Энергетика

3.6%
3.9%

Промышленность

3.5%
10.1%

Здравоохранение

2.5%
10.1%

Коммунальные услуги

1.7%
6.7%

Потребительский защитный сектор

1.4%
9.5%

Технологии

1.2%
25.1%

Недвижимость

0.5%
6.4%

Финансовые услуги

PGHY
7.9%
VFMV
10.6%

Коммуникационные услуги

PGHY
6.6%
VFMV
10.7%

Сырьевые материалы

PGHY
5.8%
VFMV

-

Потребительский циклический сектор

PGHY
5.7%
VFMV
6.9%

Энергетика

PGHY
3.6%
VFMV
3.9%

Промышленность

PGHY
3.5%
VFMV
10.1%

Здравоохранение

PGHY
2.5%
VFMV
10.1%

Коммунальные услуги

PGHY
1.7%
VFMV
6.7%

Потребительский защитный сектор

PGHY
1.4%
VFMV
9.5%

Технологии

PGHY
1.2%
VFMV
25.1%

Недвижимость

PGHY
0.5%
VFMV
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с PGHY:
PGHY с AGGYPGHY с HYEMPGHY с EMCBPGHY с BSJSPGHY с PICBPGHY с BSJOPGHY с HYDB
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY

Доходность на риск

PGHY vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGHY
Ранг доходности на риск PGHY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGHY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGHY c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGHYVFMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.41

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.05

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.07

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

8.03

+1.39

PGHY vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGHY на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMV равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGHY и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGHY и VFMV

Максимальная просадка PGHY за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGHY и VFMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGHYVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.50%

-33.64%

+13.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-6.00%

+2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.03%

-10.35%

+5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.42%

-15.41%

+5.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.98%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-3.63%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

1.55%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PGHY и VFMV

Текущая волатильность для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) составляет 2.06%, в то время как у Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что PGHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGHYVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

2.30%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

6.32%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11%

8.83%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.46%

11.75%

-6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.04%

14.23%

-7.19%

Сравнение комиссий PGHY и VFMV

PGHY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGHY и VFMV

Дивидендная доходность PGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности VFMV в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		7.09%7.24%7.49%7.87%5.12%5.17%5.45%5.32%5.45%5.52%6.26%4.60%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.93%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PGHY and VFMV have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMV has higher volatility (2.30%) compared to PGHY (2.06%). In terms of maximum drawdown, PGHY dropped -20.50% vs VFMV's -33.64%.

On 5-year performance, VFMV leads with 9.55% vs 4.53% for PGHY. On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. On volatility, PGHY has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMV has performed better with a 9.55% return vs 4.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for PGHY.

PGHY has the higher dividend yield at 7.09%, compared with 1.93% for VFMV.

PGHY is categorized as High Yield Bonds, while VFMV is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for PGHY and 0.13% for VFMV.

PGHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGHY и VFMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор