Сравнение PGHY с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
PGHY и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGHY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Global Short Maturity High Yield Bond Index. Фонд был запущен 20 июн. 2013 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGHY и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGHY и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 0.48% | 8.88% | 8.39% | 10.15% | -5.50% | 1.22% | 3.04% | 5.87% | 0.38% | 2.97% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.65% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PGHY показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции PGHY уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 4.55% против 19.05% соответственно.
PGHY
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 4.55%
QQQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 19.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGHY и QQQ
PGHY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
PGHY vs. QQQ — Ранг доходности на риск
PGHY
QQQ
Сравнение PGHY c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGHY | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.04 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.62 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.93 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 7.00 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGHY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.04 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.59 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.86 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.38 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между PGHY и QQQ составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGHY и QQQ
Дивидендная доходность PGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 7.16% | 7.24% | 7.49% | 7.87% | 5.12% | 5.17% | 5.45% | 5.32% | 5.45% | 5.52% | 6.26% | 4.60% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок PGHY и QQQ
Максимальная просадка PGHY за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGHY и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGHY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -82.97% | +62.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.57% | -11.96% | +8.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.42% | -35.12% | +25.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | -35.12% | +14.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -7.75% | +6.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -32.98% | +31.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 3.48% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGHY и QQQ
Текущая волатильность для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) составляет 2.08%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что PGHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGHY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 6.38% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 12.82% | -9.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.01% | 22.69% | -16.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.33% | 22.37% | -17.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 22.24% | -15.21% |