PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGHY с IIGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGHY с IIGD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PGHY (Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF) and IIGD (Invesco Investment Grade Defensive ETF) are both exchange-traded funds - PGHY is a High Yield Bonds fund tracking the DB Global Short Maturity High Yield Bond Index, while IIGD is a Corporate Bonds fund tracking the Invesco Investment Grade Defensive Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PGHY returned 4.47%/yr vs 1.58%/yr for IIGD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. PGHY charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for IIGD.

Доходность

Сравнение доходности PGHY и IIGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGHY показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у IIGD с доходностью 0.01%.

PGHY

1 день
-0.65%
1 месяц
-0.41%
С начала года
1.92%
6 месяцев
2.41%
1 год
7.33%
3 года*
8.62%
5 лет*
4.47%
10 лет*
4.29%

IIGD

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.86%
3 года*
5.02%
5 лет*
1.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGHY и IIGD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		1.92%8.88%8.39%10.15%-5.50%1.22%3.04%5.87%-0.75%
IIGD
Invesco Investment Grade Defensive ETF		0.01%7.11%3.90%5.71%-7.27%-1.42%6.30%7.40%0.86%

Correlation

The correlation between PGHY and IIGD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г.

0.25

The correlation between PGHY and IIGD shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.43 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PGHY и IIGD

Секторы
PGHY
IIGD

Финансовые услуги

8.8%
16.7%

Коммуникационные услуги

6.2%
2.4%

Потребительский циклический сектор

5.7%
3.0%

Сырьевые материалы

5.6%
1.8%

Энергетика

3.6%
5.5%

Промышленность

3.5%
11.6%

Здравоохранение

2.5%
5.5%

Технологии

1.7%
8.7%

Коммунальные услуги

1.5%
1.3%

Потребительский защитный сектор

1.4%
5.6%

Недвижимость

0.5%
3.0%

Финансовые услуги

PGHY
8.8%
IIGD
16.7%

Коммуникационные услуги

PGHY
6.2%
IIGD
2.4%

Потребительский циклический сектор

PGHY
5.7%
IIGD
3.0%

Сырьевые материалы

PGHY
5.6%
IIGD
1.8%

Энергетика

PGHY
3.6%
IIGD
5.5%

Промышленность

PGHY
3.5%
IIGD
11.6%

Здравоохранение

PGHY
2.5%
IIGD
5.5%

Технологии

PGHY
1.7%
IIGD
8.7%

Коммунальные услуги

PGHY
1.5%
IIGD
1.3%

Потребительский защитный сектор

PGHY
1.4%
IIGD
5.6%

Недвижимость

PGHY
0.5%
IIGD
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF

Invesco Investment Grade Defensive ETF

Часто сравнивают с PGHY:
PGHY с AGGYPGHY с HYEMPGHY с EMCBPGHY с BSJSPGHY с PICBPGHY с BSJOPGHY с HYDB
Часто сравнивают с IIGD:
IIGD с GSIGIIGD с ISDBIIGD с SGOVIIGD с VCSHIIGD с XLFIIGD с IVVIIGD с SPLV

Доходность на риск

PGHY vs. IIGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGHY
Ранг доходности на риск PGHY: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGHY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IIGD
Ранг доходности на риск IIGD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIGD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIGD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIGD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIGD: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIGD: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGHY c IIGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGHYIIGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.68

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.52

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.32

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

8.07

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGHY vs. IIGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGHY на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IIGD равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGHY и IIGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGHYIIGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.68

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.43

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.76

-0.16

Просадки

Сравнение просадок PGHY и IIGD

Максимальная просадка PGHY за все время составила -20.50%, что больше максимальной просадки IIGD в -11.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGHY и IIGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGHYIIGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.50%

-11.43%

-9.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-1.67%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.03%

-2.14%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.42%

-11.43%

+2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-1.04%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-2.42%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.48%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PGHY и IIGD

Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что PGHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGHYIIGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

0.80%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.72%

1.69%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.05%

2.31%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.45%

3.66%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.05%

3.70%

+3.35%

Сравнение комиссий PGHY и IIGD

PGHY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IIGD в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGHY и IIGD

Дивидендная доходность PGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности IIGD в 4.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIGD
Invesco Investment Grade Defensive ETF		4.29%4.25%4.13%3.74%1.73%1.77%3.21%2.44%1.23%0.00%0.00%0.00%
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		7.13%7.24%7.49%7.87%5.12%5.17%5.45%5.32%5.45%5.52%6.26%4.60%

Часто задаваемые вопросы

PGHY and IIGD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGHY has higher volatility (1.99%) compared to IIGD (0.80%). In terms of maximum drawdown, PGHY dropped -20.50% vs IIGD's -11.43%.

On 5-year performance, PGHY leads with 4.47% vs 1.58% for IIGD. On fees, IIGD is cheaper at 0.13% per year. On volatility, IIGD has been the lower-risk option at 0.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PGHY has performed better with a 4.47% return vs 1.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IIGD is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for PGHY.

PGHY has the higher dividend yield at 7.13%, compared with 4.29% for IIGD.

PGHY is categorized as High Yield Bonds, while IIGD is Corporate Bonds. PGHY tracks DB Global Short Maturity High Yield Bond Index, while IIGD tracks Invesco Investment Grade Defensive Index. Their fees differ too: 0.35% for PGHY and 0.13% for IIGD.

IIGD currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGHY и IIGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор