Сравнение PGHY с BSJQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ).
PGHY и BSJQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGHY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Global Short Maturity High Yield Bond Index. Фонд был запущен 20 июн. 2013 г.. BSJQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGHY и BSJQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGHY и BSJQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 0.48% | 8.88% | 8.39% | 10.15% | -5.50% | 1.22% | 3.04% | 5.87% | -1.05% |
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 0.70% | 6.59% | 7.49% | 9.83% | -7.35% | 4.53% | 2.80% | 16.74% | -4.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PGHY показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у BSJQ с доходностью 0.70%.
PGHY
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 4.55%
BSJQ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGHY и BSJQ
PGHY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BSJQ в 0.42%.
Доходность на риск
PGHY vs. BSJQ — Ранг доходности на риск
PGHY
BSJQ
Сравнение PGHY c BSJQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGHY | BSJQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.82 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.59 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.58 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.36 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 16.93 | -10.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGHY | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.82 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.69 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.54 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PGHY и BSJQ составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGHY и BSJQ
Дивидендная доходность PGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности BSJQ в 5.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 7.16% | 7.24% | 7.49% | 7.87% | 5.12% | 5.17% | 5.45% | 5.32% | 5.45% | 5.52% | 6.26% | 4.60% |
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 5.95% | 6.10% | 6.58% | 6.58% | 5.58% | 4.27% | 4.64% | 4.59% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGHY и BSJQ
Максимальная просадка PGHY за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки BSJQ в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGHY и BSJQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGHY | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -24.13% | +3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.57% | -1.88% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.42% | -11.95% | +2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | 0.00% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -2.21% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.35% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGHY и BSJQ
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что PGHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGHY | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 0.57% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 0.94% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.01% | 3.21% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.33% | 5.73% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 8.54% | -1.51% |