PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGGAX с GWOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGGAX с GWOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX).

PGGAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PGGAX и GWOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGGAX и GWOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGGAX
American Funds Global Growth Portfolio Class A		-3.99%23.05%14.85%24.09%-25.77%12.98%27.38%27.93%-8.97%28.63%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		3.10%28.37%6.14%22.49%-14.10%18.53%10.53%26.56%-12.95%25.63%

Доходность по периодам

С начала года, PGGAX показывает доходность -3.99%, что значительно ниже, чем у GWOAX с доходностью 3.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGGAX имеют среднегодовую доходность 10.97%, а акции GWOAX немного впереди с 11.04%.

PGGAX

1 день
3.14%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-3.99%
6 месяцев
-0.98%
1 год
20.98%
3 года*
15.64%
5 лет*
6.36%
10 лет*
10.97%

GWOAX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.28%
С начала года
3.10%
6 месяцев
9.71%
1 год
28.87%
3 года*
17.19%
5 лет*
9.50%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Global Growth Portfolio Class A

GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с PGGAX:
PGGAX с RFNGXPGGAX с VOOPGGAX с GQFPXPGGAX с AMCPXPGGAX с GCCHXPGGAX с AMECXPGGAX с MFWIX
Часто сравнивают с GWOAX:
GWOAX с SCHGGWOAX с ^IMXLGWOAX с GIOTXGWOAX с CWGIXGWOAX с APFDXGWOAX с FGIAXGWOAX с NALFX

Сравнение комиссий PGGAX и GWOAX

PGGAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%.

PGGAX
American Funds Global Growth Portfolio Class A
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Доходность на риск

PGGAX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGGAX
Ранг доходности на риск PGGAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGGAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGGAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGGAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGGAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGGAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GWOAX
Ранг доходности на риск GWOAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWOAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWOAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGGAX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGGAXGWOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.83

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.51

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.52

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

11.23

-3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGGAX vs. GWOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGGAX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа GWOAX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGGAX и GWOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGGAXGWOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.83

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.63

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.67

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.44

+0.24

Корреляция

Корреляция между PGGAX и GWOAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGGAX и GWOAX

Дивидендная доходность PGGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности GWOAX в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGGAX
American Funds Global Growth Portfolio Class A		5.84%5.61%4.31%0.95%7.97%3.34%0.78%4.90%5.69%6.22%3.70%3.98%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		4.33%4.46%0.60%6.10%7.27%12.75%3.85%4.33%3.02%3.05%6.43%12.47%

Просадки

Сравнение просадок PGGAX и GWOAX

Максимальная просадка PGGAX за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGGAX и GWOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGGAXGWOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.41%

-49.84%

+15.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-11.43%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-26.21%

-8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

-35.28%

+0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.51%

-6.28%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-9.06%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.56%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PGGAX и GWOAX

American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что PGGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGGAXGWOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

5.89%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

9.70%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

15.92%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

15.21%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

16.48%

+0.71%