PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGGAX с GQRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGGAX с GQRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX).

PGGAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. GQRIX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PGGAX и GQRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGGAX и GQRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PGGAX
American Funds Global Growth Portfolio Class A		-3.99%23.05%14.85%24.09%-25.77%12.98%27.38%12.94%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.01%0.91%20.18%19.79%-3.64%17.13%14.75%12.84%

Доходность по периодам

С начала года, PGGAX показывает доходность -3.99%, что значительно ниже, чем у GQRIX с доходностью 7.01%.

PGGAX

1 день
3.14%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-3.99%
6 месяцев
-0.98%
1 год
20.98%
3 года*
15.64%
5 лет*
6.36%
10 лет*
10.97%

GQRIX

1 день
-0.80%
1 месяц
-2.20%
С начала года
7.01%
6 месяцев
6.94%
1 год
7.34%
3 года*
16.80%
5 лет*
11.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Global Growth Portfolio Class A

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PGGAX:
PGGAX с RFNGXPGGAX с VOOPGGAX с GQFPXPGGAX с GCCHXPGGAX с AMCPXPGGAX с AMECXPGGAX с FGIAX
Часто сравнивают с GQRIX:
GQRIX с ALGRXGQRIX с ACAZXGQRIX с VTGQRIX с DUHPGQRIX с FSGGXGQRIX с RSPGQRIX с PRWCX

Сравнение комиссий PGGAX и GQRIX

PGGAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GQRIX в 0.75%.

PGGAX
American Funds Global Growth Portfolio Class A
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Доходность на риск

PGGAX vs. GQRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGGAX
Ранг доходности на риск PGGAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGGAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGGAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGGAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGGAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGGAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GQRIX
Ранг доходности на риск GQRIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGGAX c GQRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGGAXGQRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.60

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

0.86

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.12

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

0.79

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

2.82

+4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGGAX vs. GQRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGGAX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа GQRIX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGGAX и GQRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGGAXGQRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.60

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.78

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.72

-0.04

Корреляция

Корреляция между PGGAX и GQRIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGGAX и GQRIX

Дивидендная доходность PGGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности GQRIX в 7.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGGAX
American Funds Global Growth Portfolio Class A		5.84%5.61%4.31%0.95%7.97%3.34%0.78%4.90%5.69%6.22%3.70%3.98%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.42%7.94%6.46%1.39%2.99%1.65%0.11%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGGAX и GQRIX

Максимальная просадка PGGAX за все время составила -34.41%, что больше максимальной просадки GQRIX в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGGAX и GQRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGGAXGQRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.41%

-28.86%

-5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-8.22%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-20.29%

-14.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.51%

-4.12%

-4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-4.94%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.54%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PGGAX и GQRIX

American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что PGGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGGAXGQRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

2.92%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

6.76%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

11.90%

+5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

14.69%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

17.40%

-0.21%