Сравнение PGGAX с GCCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).
PGGAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PGGAX и GCCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGGAX и GCCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGGAX American Funds Global Growth Portfolio Class A | -3.99% | 23.05% | 14.85% | 24.09% | -25.77% | 12.98% | 27.38% | 27.93% | -8.97% | 18.04% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 10.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
Доходность по периодам
С начала года, PGGAX показывает доходность -3.99%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.
PGGAX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- -3.99%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- 10.97%
GCCHX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGGAX и GCCHX
PGGAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.
Доходность на риск
PGGAX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск
PGGAX
GCCHX
Сравнение PGGAX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGGAX | GCCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 2.55 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 3.20 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.42 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 4.57 | -2.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 16.21 | -8.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGGAX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.55 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.05 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.37 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между PGGAX и GCCHX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGGAX и GCCHX
Дивидендная доходность PGGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности GCCHX в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGGAX American Funds Global Growth Portfolio Class A | 5.84% | 5.61% | 4.31% | 0.95% | 7.97% | 3.34% | 0.78% | 4.90% | 5.69% | 6.22% | 3.70% | 3.98% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.36% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGGAX и GCCHX
Максимальная просадка PGGAX за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGGAX и GCCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGGAX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.41% | -54.32% | +19.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -14.89% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -54.32% | +19.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.51% | -9.81% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -14.11% | +8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 4.20% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGGAX и GCCHX
Текущая волатильность для American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) составляет 6.67%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что PGGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGGAX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 9.28% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 17.44% | -6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 27.93% | -10.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 26.92% | -9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 25.23% | -8.04% |