Сравнение PGEOX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
PGEOX управляется Putnam. Фонд был запущен 5 нояб. 1937 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PGEOX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGEOX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | -2.12% | 14.02% | 20.65% | 19.93% | -17.59% | 13.80% | 9.25% | 22.61% | -3.03% | 15.02% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PGEOX показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции PGEOX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 9.24% против 7.01% соответственно.
PGEOX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 9.24%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGEOX и PUDZX
PGEOX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
PGEOX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
PGEOX
PUDZX
Сравнение PGEOX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGEOX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.04 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.65 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.45 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 13.65 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGEOX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.04 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.87 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.73 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.52 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PGEOX и PUDZX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGEOX и PUDZX
Дивидендная доходность PGEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | 7.96% | 8.13% | 7.99% | 1.10% | 0.89% | 7.75% | 1.05% | 5.22% | 9.04% | 1.10% | 1.18% | 1.13% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок PGEOX и PUDZX
Максимальная просадка PGEOX за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEOX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGEOX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.63% | -21.53% | -29.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -8.20% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -17.98% | -3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.00% | -21.53% | -1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -1.59% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -5.31% | -6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.47% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGEOX и PUDZX
George Putnam Balanced Fund (PGEOX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что PGEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGEOX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 2.71% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.41% | 6.29% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 9.72% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.40% | 10.59% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.59% | 9.70% | +1.89% |