PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGEOX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGEOX с FRGAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

PGEOX управляется Putnam. Фонд был запущен 5 нояб. 1937 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PGEOX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGEOX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
PGEOX
George Putnam Balanced Fund		-1.67%14.02%20.65%19.93%-4.28%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-0.88%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, PGEOX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -0.88%.

PGEOX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
0.19%
1 год
14.40%
3 года*
15.36%
5 лет*
8.10%
10 лет*
9.29%

FRGAX

1 день
0.57%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
0.93%
1 год
15.75%
3 года*
13.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

George Putnam Balanced Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с PGEOX:
PGEOX с CBALXPGEOX с TIBAXPGEOX с FBALXPGEOX с VLAAXPGEOX с PTLCPGEOX с ABALXPGEOX с VSMGX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с ATLAXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий PGEOX и FRGAX

PGEOX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

PGEOX
George Putnam Balanced Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

PGEOX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGEOX
Ранг доходности на риск PGEOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGEOX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGEOX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGEOX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGEOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGEOX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGEOX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGEOXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.96

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.96

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

8.84

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGEOX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGEOX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGEOX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGEOXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.35

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.29

-0.86

Корреляция

Корреляция между PGEOX и FRGAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGEOX и FRGAX

Дивидендная доходность PGEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности FRGAX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGEOX
George Putnam Balanced Fund		7.93%8.13%7.99%1.10%0.89%7.75%1.05%5.22%9.04%1.10%1.18%1.13%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.02%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGEOX и FRGAX

Максимальная просадка PGEOX за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEOX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGEOXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.63%

-11.77%

-38.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-7.03%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.43%

-4.48%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-1.63%

-10.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.89%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PGEOX и FRGAX

Текущая волатильность для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) составляет 3.85%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что PGEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGEOXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

4.43%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

7.06%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

12.10%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

10.32%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.59%

10.32%

+1.27%