PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGEKX с FLCSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGEKX с FLCSX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PGEKX (Victory Pioneer Global Equity Fund Class R6) and FLCSX (Fidelity Large Cap Stock Fund) are both mutual funds - PGEKX is a Global Equities fund actively managed by Victory Capital, while FLCSX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity Investments. Both are actively managed. Over the past 10 years, PGEKX returned 14.70%/yr vs 15.72%/yr for FLCSX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PGEKX charges 0.73%/yr vs 0.75%/yr for FLCSX.

Доходность

Сравнение доходности PGEKX и FLCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Pioneer Global Equity Fund Class R6 (PGEKX) и Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGEKX показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у FLCSX с доходностью 8.21%. За последние 10 лет акции PGEKX уступали акциям FLCSX по среднегодовой доходности: 14.70% против 15.72% соответственно.

PGEKX

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.92%
С начала года
12.74%
6 месяцев
12.11%
1 год
33.67%
3 года*
24.82%
5 лет*
14.82%
10 лет*
14.70%

FLCSX

1 день
0.27%
1 месяц
-0.93%
С начала года
8.21%
6 месяцев
7.22%
1 год
25.38%
3 года*
24.85%
5 лет*
15.61%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGEKX и FLCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGEKX
Victory Pioneer Global Equity Fund Class R6		12.74%41.73%11.88%17.16%-9.41%23.83%18.36%23.81%-15.89%22.43%
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund		8.21%27.49%26.31%23.51%-8.02%25.80%9.05%31.59%-13.62%17.86%

Correlation

The correlation between PGEKX and FLCSX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.90

The correlation between PGEKX and FLCSX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Pioneer Global Equity Fund Class R6

Fidelity Large Cap Stock Fund

Часто сравнивают с PGEKX:
PGEKX с PGTIXPGEKX с VETAXPGEKX с VEVIXPGEKX с SSGLXPGEKX с MAFRXPGEKX с RTXAXPGEKX с SIFFX
Часто сравнивают с FLCSX:
FLCSX с FLCOXFLCSX с FEQIXFLCSX с FGRIXFLCSX с SCHGFLCSX с FMCSXFLCSX с VIGAXFLCSX с VWNEX

Доходность на риск

PGEKX vs. FLCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGEKX
Ранг доходности на риск PGEKX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGEKX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGEKX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGEKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGEKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGEKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FLCSX
Ранг доходности на риск FLCSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCSX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCSX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCSX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCSX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGEKX c FLCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Pioneer Global Equity Fund Class R6 (PGEKX) и Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGEKXFLCSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.03

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.82

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

2.71

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.26

12.19

+1.07

PGEKX vs. FLCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGEKX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCSX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGEKX и FLCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGEKX и FLCSX

Максимальная просадка PGEKX за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки FLCSX в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEKX и FLCSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGEKXFLCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-63.67%

+30.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-9.55%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.62%

-18.82%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.53%

-21.69%

-1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.42%

-37.11%

+3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-1.93%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-13.79%

+7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.12%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PGEKX и FLCSX

Victory Pioneer Global Equity Fund Class R6 (PGEKX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что PGEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGEKXFLCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

4.55%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

9.91%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

12.78%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

16.90%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

18.62%

-1.82%

Сравнение комиссий PGEKX и FLCSX

PGEKX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии FLCSX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGEKX и FLCSX

Дивидендная доходность PGEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.47%, что больше доходности FLCSX в 9.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund		9.13%6.50%4.26%2.83%3.07%4.71%3.93%5.43%7.63%3.25%3.61%4.55%
PGEKX
Victory Pioneer Global Equity Fund Class R6		10.47%11.80%8.09%1.91%6.18%21.47%1.26%1.37%11.04%1.83%1.76%1.10%

Часто задаваемые вопросы

PGEKX and FLCSX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGEKX has higher volatility (5.38%) compared to FLCSX (4.55%). In terms of maximum drawdown, PGEKX dropped -33.42% vs FLCSX's -63.67%.

PGEKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGEKX и FLCSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор