Сравнение PGEKX с VEVIX
PGEKX (Victory Pioneer Global Equity Fund Class R6) and VEVIX (Victory Sycamore Established Value Fund Class I) are both mutual funds - PGEKX is a Global Equities fund actively managed by Victory Capital, while VEVIX is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Victory Capital. Both are actively managed. Over the past 10 years, PGEKX returned 14.32%/yr vs 11.04%/yr for VEVIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PGEKX charges 0.73%/yr vs 0.58%/yr for VEVIX.
Доходность
Сравнение доходности PGEKX и VEVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGEKX показывает доходность 15.17%, что значительно выше, чем у VEVIX с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции PGEKX превзошли акции VEVIX по среднегодовой доходности: 14.32% против 11.04% соответственно.
PGEKX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 15.17%
- 6 месяцев
- 16.87%
- 1 год
- 40.20%
- 3 года*
- 25.86%
- 5 лет*
- 15.27%
- 10 лет*
- 14.32%
VEVIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 11.45%
- 6 месяцев
- 10.92%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 11.78%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение доходности по годам PGEKX и VEVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEKX Victory Pioneer Global Equity Fund Class R6 | 15.17% | 41.73% | 11.88% | 17.16% | -9.41% | 23.83% | 18.36% | 23.81% | -15.89% | 22.43% |
VEVIX Victory Sycamore Established Value Fund Class I | 11.45% | 2.64% | 10.12% | 10.42% | -2.54% | 31.92% | 8.11% | 28.80% | -10.05% | 16.02% |
Correlation
The correlation between PGEKX and VEVIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.83 |
The correlation between PGEKX and VEVIX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGEKX vs. VEVIX — Ранг доходности на риск
PGEKX
VEVIX
Сравнение PGEKX c VEVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Pioneer Global Equity Fund Class R6 (PGEKX) и Victory Sycamore Established Value Fund Class I (VEVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGEKX | VEVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.24 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 2.24 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.45 | 6.97 | +9.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGEKX | VEVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07 | 1.35 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.42 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.58 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.63 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок PGEKX и VEVIX
Максимальная просадка PGEKX за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки VEVIX в -41.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEKX и VEVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGEKX | VEVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.42% | -41.01% | +7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -7.46% | -2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.62% | -20.28% | +5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.53% | -20.28% | -3.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.42% | -41.01% | +7.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | 0.00% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -4.25% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.39% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGEKX и VEVIX
Victory Pioneer Global Equity Fund Class R6 (PGEKX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Victory Sycamore Established Value Fund Class I (VEVIX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что PGEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGEKX | VEVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 3.07% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 8.71% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 12.34% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 17.04% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 19.24% | -2.39% |
Сравнение комиссий PGEKX и VEVIX
PGEKX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VEVIX в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGEKX и VEVIX
Дивидендная доходность PGEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%, что больше доходности VEVIX в 4.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEKX Victory Pioneer Global Equity Fund Class R6 | 10.25% | 11.80% | 8.09% | 1.91% | 6.18% | 21.47% | 1.26% | 1.37% | 11.04% | 1.83% | 1.76% | 1.10% |
VEVIX Victory Sycamore Established Value Fund Class I | 4.64% | 4.77% | 11.58% | 6.16% | 8.27% | 8.39% | 5.47% | 6.11% | 10.68% | 3.30% | 1.48% | 11.57% |
Часто задаваемые вопросы
PGEKX and VEVIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGEKX has higher volatility (4.42%) compared to VEVIX (3.07%). In terms of maximum drawdown, PGEKX dropped -33.42% vs VEVIX's -41.01%.
PGEKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGEKX и VEVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор