Сравнение PGEKX с SIFFX
PGEKX (Victory Pioneer Global Equity Fund Class R6) and SIFFX (Victory Pioneer Securitized Income Fund Class A) are both mutual funds - PGEKX is a Global Equities fund actively managed by Victory, while SIFFX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Victory. Both are actively managed. Over the past 5 years, PGEKX returned 15.87%/yr vs 4.01%/yr for SIFFX. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PGEKX charges 0.73%/yr vs 0.90%/yr for SIFFX.
Доходность
Сравнение доходности PGEKX и SIFFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGEKX показывает доходность 17.82%, что значительно выше, чем у SIFFX с доходностью 2.09%.
PGEKX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 2.10%
- 6 месяцев
- 11.67%
- С начала года
- 17.82%
- 1 год
- 35.82%
- 3 года*
- 25.16%
- 5 лет*
- 15.87%
- 10 лет*
- 14.11%
- Всё время*
- 12.27%
SIFFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.37%
- С начала года
- 2.09%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 6.48%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PGEKX и SIFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PGEKX Victory Pioneer Global Equity Fund Class R6 | 17.82% | 41.73% | 11.88% | 17.16% | -9.41% | 5.56% |
SIFFX Victory Pioneer Securitized Income Fund Class A | 2.09% | 6.57% | 7.33% | 9.72% | -6.17% | 1.62% |
Correlation
The correlation between PGEKX and SIFFX is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2021 г. | 0.11 |
The correlation between PGEKX and SIFFX shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGEKX vs. SIFFX — Ранг доходности на риск
PGEKX
SIFFX
Сравнение PGEKX c SIFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Pioneer Global Equity Fund Class R6 (PGEKX) и Victory Pioneer Securitized Income Fund Class A (SIFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGEKX | SIFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.43 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 2.17 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.80 | 5.85 | +7.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGEKX и SIFFX
Максимальная просадка PGEKX за все время составила -33.42%, что больше максимальной просадки SIFFX в -7.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEKX и SIFFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGEKX | SIFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.42% | -7.08% | -26.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -1.55% | -8.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.62% | -1.55% | -13.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.53% | -7.08% | -16.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.11% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -1.47% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 0.57% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGEKX и SIFFX
Victory Pioneer Global Equity Fund Class R6 (PGEKX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Victory Pioneer Securitized Income Fund Class A (SIFFX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что PGEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGEKX | SIFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 0.36% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 1.47% | +10.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.36% | 2.25% | +12.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 2.86% | +12.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 2.84% | +13.95% |
Сравнение комиссий PGEKX и SIFFX
PGEKX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии SIFFX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGEKX и SIFFX
Дивидендная доходность PGEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности SIFFX в 5.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEKX Victory Pioneer Global Equity Fund Class R6 | 10.02% | 11.80% | 8.09% | 1.91% | 6.18% | 21.47% | 1.26% | 1.37% | 11.04% | 1.83% | 1.76% | 1.10% |
SIFFX Victory Pioneer Securitized Income Fund Class A | 5.64% | 6.37% | 5.01% | 4.77% | 4.90% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PGEKX and SIFFX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGEKX has higher volatility (4.36%) compared to SIFFX (0.36%). In terms of maximum drawdown, PGEKX dropped -33.42% vs SIFFX's -7.08%.
PGEKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGEKX и SIFFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор