Сравнение PGEIX с FCEEX
PGEIX (Polen Global Emerging Markets Growth Fund) and FCEEX (Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past year, PGEIX returned -1.66% vs 37.62% for FCEEX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. PGEIX charges 1.25%/yr vs 0.17%/yr for FCEEX.
Доходность
Сравнение доходности PGEIX и FCEEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGEIX показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у FCEEX с доходностью 21.57%.
PGEIX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.41%
- 6 месяцев
- -9.13%
- С начала года
- -5.22%
- 1 год
- -1.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCEEX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -4.20%
- 6 месяцев
- 14.85%
- С начала года
- 21.57%
- 1 год
- 37.62%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGEIX и FCEEX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PGEIX Polen Global Emerging Markets Growth Fund | -5.22% | 16.07% |
FCEEX Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor | 21.57% | 29.58% |
Correlation
The correlation between PGEIX and FCEEX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between PGEIX and FCEEX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGEIX vs. FCEEX — Ранг доходности на риск
PGEIX
FCEEX
Сравнение PGEIX c FCEEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) и Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGEIX | FCEEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.33 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.92 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 10.07 | -10.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGEIX и FCEEX
Максимальная просадка PGEIX за все время составила -30.91%, что меньше максимальной просадки FCEEX в -34.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEIX и FCEEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGEIX | FCEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.91% | -34.68% | +3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.91% | -12.98% | -17.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.27% | -7.05% | -22.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -11.14% | +4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.55% | 3.75% | +7.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGEIX и FCEEX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что PGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGEIX | FCEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 10.17% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.20% | 19.55% | +16.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.87% | 21.63% | +16.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.16% | 17.80% | +17.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.16% | 18.86% | +16.30% |
Сравнение комиссий PGEIX и FCEEX
PGEIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FCEEX в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGEIX и FCEEX
PGEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCEEX Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor | 2.42% | 3.29% | 4.17% | 4.36% | 4.08% | 3.38% | 2.98% | 0.40% |
PGEIX Polen Global Emerging Markets Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PGEIX and FCEEX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGEIX has higher volatility (12.61%) compared to FCEEX (10.17%). In terms of maximum drawdown, PGEIX dropped -30.91% vs FCEEX's -34.68%.
FCEEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGEIX и FCEEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор