PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGEIX с FCEEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PGEIX и FCEEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) и Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGEIX показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у FCEEX с доходностью 21.57%.


PGEIX

1 день
0.32%
1 месяц
-5.41%
6 месяцев
-9.13%
С начала года
-5.22%
1 год
-1.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FCEEX

1 день
0.19%
1 месяц
-4.20%
6 месяцев
14.85%
С начала года
21.57%
1 год
37.62%
3 года*
22.62%
5 лет*
9.39%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGEIX и FCEEX


Correlation

The correlation between PGEIX and FCEEX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г.

0.80

The correlation between PGEIX and FCEEX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Polen Global Emerging Markets Growth Fund

Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor

Доходность на риск

PGEIX vs. FCEEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGEIX
Ранг доходности на риск PGEIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGEIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGEIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGEIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGEIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGEIX: 33
Ранг коэф-та Мартина

FCEEX
Ранг доходности на риск FCEEX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCEEX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCEEX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCEEX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCEEX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCEEX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGEIX c FCEEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) и Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PGEIXFCEEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.33

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

2.92

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

10.07

-10.18

PGEIX vs. FCEEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGEIX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа FCEEX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGEIX и FCEEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGEIX и FCEEX

Максимальная просадка PGEIX за все время составила -30.91%, что меньше максимальной просадки FCEEX в -34.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEIX и FCEEX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PGEIXFCEEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.91%

-34.68%

+3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.91%

-12.98%

-17.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.27%

-7.05%

-22.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-11.14%

+4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.55%

3.75%

+7.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PGEIX и FCEEX

Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что PGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PGEIXFCEEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.61%

10.17%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.20%

19.55%

+16.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.87%

21.63%

+16.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.16%

17.80%

+17.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.16%

18.86%

+16.30%

Сравнение комиссий PGEIX и FCEEX

PGEIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FCEEX в 0.17%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGEIX и FCEEX

PGEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FCEEX
Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor
2.42%3.29%4.17%4.36%4.08%3.38%2.98%0.40%
PGEIX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PGEIX and FCEEX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGEIX has higher volatility (12.61%) compared to FCEEX (10.17%). In terms of maximum drawdown, PGEIX dropped -30.91% vs FCEEX's -34.68%.

FCEEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGEIX и FCEEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор