Сравнение FCEEX с HERIX
FCEEX (Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor) and HERIX (Hartford Emerging Markets Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, FCEEX returned 9.78%/yr vs 9.27%/yr for HERIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FCEEX charges 0.17%/yr vs 1.16%/yr for HERIX.
Доходность
Сравнение доходности FCEEX и HERIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCEEX показывает доходность 28.50%, а HERIX немного выше – 29.41%.
FCEEX
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 28.50%
- 6 месяцев
- 29.88%
- 1 год
- 53.70%
- 3 года*
- 27.30%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- —
HERIX
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 29.41%
- 6 месяцев
- 31.10%
- 1 год
- 51.90%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение доходности по годам FCEEX и HERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCEEX Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor | 28.50% | 34.81% | 10.51% | 12.52% | -16.96% | -1.29% | 10.19% | 9.77% |
HERIX Hartford Emerging Markets Equity Fund | 29.41% | 29.11% | 10.97% | 16.56% | -21.76% | 5.58% | 10.12% | 10.56% |
Correlation
The correlation between FCEEX and HERIX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.97 |
The correlation between FCEEX and HERIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCEEX vs. HERIX — Ранг доходности на риск
FCEEX
HERIX
Сравнение FCEEX c HERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX) и Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCEEX | HERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.56 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | 4.16 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.78 | 15.86 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCEEX | HERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07 | 2.98 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.56 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.34 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок FCEEX и HERIX
Максимальная просадка FCEEX за все время составила -34.68%, что меньше максимальной просадки HERIX в -39.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEEX и HERIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCEEX | HERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.68% | -39.70% | +5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -12.78% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.47% | -16.56% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.59% | -35.44% | +1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -1.94% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -12.64% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.34% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCEEX и HERIX
Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX) и Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) имеют волатильность 7.89% и 7.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCEEX | HERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 7.52% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.15% | 15.28% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 17.85% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 16.56% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 17.50% | +0.87% |
Сравнение комиссий FCEEX и HERIX
FCEEX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии HERIX в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCEEX и HERIX
Дивидендная доходность FCEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности HERIX в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCEEX Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor | 2.29% | 3.29% | 4.17% | 4.36% | 4.08% | 3.38% | 2.98% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HERIX Hartford Emerging Markets Equity Fund | 4.15% | 5.37% | 0.00% | 3.82% | 3.73% | 2.17% | 1.14% | 3.16% | 2.26% | 1.57% | 1.44% | 4.09% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, FCEEX and HERIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FCEEX has higher volatility (7.89%) compared to HERIX (7.52%). In terms of maximum drawdown, FCEEX dropped -34.68% vs HERIX's -39.70%.
FCEEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 2.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCEEX и HERIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор