Сравнение FCEEX с FEMVX
FCEEX (Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor) and FEMVX (Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, FCEEX returned 9.39%/yr vs 12.83%/yr for FEMVX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FCEEX charges 0.17%/yr vs 0.22%/yr for FEMVX.
Доходность
Сравнение доходности FCEEX и FEMVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCEEX показывает доходность 21.57%, что значительно ниже, чем у FEMVX с доходностью 27.97%.
FCEEX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -4.20%
- 6 месяцев
- 14.85%
- С начала года
- 21.57%
- 1 год
- 37.62%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- —
FEMVX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.71%
- 6 месяцев
- 20.39%
- С начала года
- 27.97%
- 1 год
- 47.21%
- 3 года*
- 26.11%
- 5 лет*
- 12.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCEEX и FEMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCEEX Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor | 21.57% | 34.81% | 10.51% | 12.52% | -16.96% | -1.29% | 30.55% |
FEMVX Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund | 27.97% | 33.95% | 11.68% | 17.43% | -16.98% | 6.02% | 35.70% |
Correlation
The correlation between FCEEX and FEMVX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г. | 0.95 |
The correlation between FCEEX and FEMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCEEX vs. FEMVX — Ранг доходности на риск
FCEEX
FEMVX
Сравнение FCEEX c FEMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX) и Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCEEX | FEMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.43 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 3.90 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | 13.09 | -3.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCEEX и FEMVX
Максимальная просадка FCEEX за все время составила -34.68%, что больше максимальной просадки FEMVX в -30.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEEX и FEMVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCEEX | FEMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.68% | -30.54% | -4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -12.20% | -0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.47% | -15.64% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.37% | -28.99% | -2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -6.83% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.14% | -7.63% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.63% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCEEX и FEMVX
Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX) с волатильностью 9.52%. Это указывает на то, что FCEEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCEEX | FEMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 9.52% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.55% | 19.17% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.63% | 20.90% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 16.66% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.86% | 16.65% | +2.21% |
Сравнение комиссий FCEEX и FEMVX
FCEEX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FEMVX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCEEX и FEMVX
Дивидендная доходность FCEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности FEMVX в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCEEX Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor | 2.42% | 3.29% | 4.17% | 4.36% | 4.08% | 3.38% | 2.98% | 0.40% |
FEMVX Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund | 3.10% | 3.97% | 3.65% | 4.73% | 4.87% | 5.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FCEEX and FEMVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FCEEX has higher volatility (10.17%) compared to FEMVX (9.52%). In terms of maximum drawdown, FCEEX dropped -34.68% vs FEMVX's -30.54%.
FEMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCEEX и FEMVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор