PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGDIX с CBRDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGDIX с CBRDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Diversified Income Fund (PGDIX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX).

PGDIX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г.. CBRDX управляется CrossingBridge. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PGDIX и CBRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Diversified Income Fund (PGDIX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGDIX и CBRDX

2026 (YTD)20252024202320222021
PGDIX
Principal Diversified Income Fund		-2.02%6.50%5.44%8.53%-11.20%2.95%
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		0.33%5.01%7.21%8.00%1.49%1.14%

Доходность по периодам

С начала года, PGDIX показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у CBRDX с доходностью 0.33%.

PGDIX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
-2.32%
1 год
2.41%
3 года*
5.34%
5 лет*
2.37%
10 лет*
4.09%

CBRDX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.24%
3 года*
6.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Diversified Income Fund

CrossingBridge Responsible Credit Fund

Часто сравнивают с PGDIX:
PGDIX с ONEQPGDIX с FSKAXPGDIX с VTVPGDIX с PLZTXPGDIX с CMPGXPGDIX с PLSAXPGDIX с PDSYX
Часто сравнивают с CBRDX:
CBRDX с CADUXCBRDX с MOFIXCBRDX с RACBRDX с NAMFXCBRDX с KIOCBRDX с WSINXCBRDX с ANGLX

Сравнение комиссий PGDIX и CBRDX

PGDIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии CBRDX в 0.89%.

CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund
PGDIX
Principal Diversified Income Fund

Доходность на риск

PGDIX vs. CBRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGDIX
Ранг доходности на риск PGDIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGDIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGDIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGDIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGDIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGDIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
CBRDX
Ранг доходности на риск CBRDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRDX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRDX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGDIX c CBRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Income Fund (PGDIX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGDIXCBRDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

2.11

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

2.84

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.51

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

2.05

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

9.20

-6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGDIX vs. CBRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGDIX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа CBRDX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGDIX и CBRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGDIXCBRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

2.11

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

2.35

-1.23

Корреляция

Корреляция между PGDIX и CBRDX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGDIX и CBRDX

Дивидендная доходность PGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности CBRDX в 6.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGDIX
Principal Diversified Income Fund		5.87%6.17%6.28%6.47%5.34%4.59%4.63%5.12%5.10%4.67%5.76%5.27%
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		6.80%7.52%8.57%8.57%6.67%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGDIX и CBRDX

Максимальная просадка PGDIX за все время составила -23.76%, что больше максимальной просадки CBRDX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGDIX и CBRDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGDIXCBRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.76%

-2.46%

-21.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-1.74%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-0.88%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-0.33%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.39%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PGDIX и CBRDX

Principal Diversified Income Fund (PGDIX) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что PGDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGDIXCBRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

0.77%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

1.22%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

2.13%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.13%

2.07%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.24%

2.07%

+3.17%