Сравнение PGBIX с PTY
PGBIX (PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I) and PTY (PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund) are both mutual funds - PGBIX is a Global Bonds fund actively managed by PIMCO, while PTY is a Corporate Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PGBIX returned 3.26%/yr vs 8.71%/yr for PTY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. PGBIX charges 0.55%/yr vs 1.19%/yr for PTY.
Доходность
Сравнение доходности PGBIX и PTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGBIX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у PTY с доходностью -3.12%. За последние 10 лет акции PGBIX уступали акциям PTY по среднегодовой доходности: 3.26% против 8.71% соответственно.
PGBIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 3.26%
PTY
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- -4.03%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 8.71%
Сравнение доходности по годам PGBIX и PTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGBIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I | 0.07% | 8.61% | 4.38% | 6.94% | -5.74% | -0.49% | 7.33% | 6.78% | -0.45% | 4.33% |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | -3.12% | -0.51% | 19.87% | 22.56% | -18.71% | 0.40% | 3.24% | 35.36% | 2.49% | 26.63% |
Correlation
The correlation between PGBIX and PTY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2002 г. | 0.10 |
Over the past year, PGBIX and PTY have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGBIX vs. PTY — Ранг доходности на риск
PGBIX
PTY
Сравнение PGBIX c PTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGBIX | PTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.94 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.26 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | -0.49 | +4.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGBIX и PTY
Максимальная просадка PGBIX за все время составила -14.22%, что меньше максимальной просадки PTY в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGBIX и PTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGBIX | PTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.22% | -60.86% | +46.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -15.44% | +11.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.25% | -16.04% | +11.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.52% | -41.38% | +31.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.98% | -46.55% | +36.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -12.08% | +11.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -8.62% | +6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 8.19% | -6.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGBIX и PTY
Текущая волатильность для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) составляет 1.14%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что PGBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGBIX | PTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 2.22% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.67% | 7.73% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 10.96% | -6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 17.27% | -13.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.04% | 21.18% | -18.14% |
Сравнение комиссий PGBIX и PTY
PGBIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PTY в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGBIX и PTY
Дивидендная доходность PGBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности PTY в 12.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGBIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I | 5.02% | 4.79% | 4.07% | 2.33% | 7.55% | 2.95% | 2.24% | 4.10% | 2.14% | 3.09% | 2.58% | 5.81% |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | 12.08% | 11.05% | 9.92% | 10.77% | 13.12% | 9.16% | 8.74% | 8.37% | 10.63% | 9.48% | 12.09% | 11.92% |
Часто задаваемые вопросы
PGBIX and PTY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTY has higher volatility (2.22%) compared to PGBIX (1.14%). In terms of maximum drawdown, PGBIX dropped -14.22% vs PTY's -60.86%.
PGBIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGBIX и PTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор