PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGBIX с PISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGBIX с PISIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX).

PGBIX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 25 февр. 1998 г.. PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PGBIX и PISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGBIX и PISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGBIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I		-2.17%8.61%4.38%6.94%-5.74%-0.49%7.33%6.78%-0.45%4.33%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		2.99%17.68%14.87%21.70%-8.86%18.37%4.29%26.40%-10.00%18.81%

Доходность по периодам

С начала года, PGBIX показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у PISIX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции PGBIX уступали акциям PISIX по среднегодовой доходности: 3.21% против 11.94% соответственно.

PGBIX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.92%
1 год
3.46%
3 года*
5.18%
5 лет*
2.22%
10 лет*
3.21%

PISIX

1 день
3.76%
1 месяц
-0.92%
С начала года
2.99%
6 месяцев
2.77%
1 год
15.94%
3 года*
15.78%
5 лет*
11.15%
10 лет*
11.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Часто сравнивают с PGBIX:
PGBIX с VMFXXPGBIX с JPIBPGBIX с DIVOPGBIX с BNDWPGBIX с PYLDPGBIX с VOOPGBIX с DFSHX
Часто сравнивают с PISIX:
PISIX с PIPNXPISIX с PSLDXPISIX с TBWIXPISIX с SPYPISIX с VTIAXPISIX с PSKIXPISIX с AVEM

Сравнение комиссий PGBIX и PISIX

PGBIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PISIX в 0.76%.

PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)
PGBIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I

Доходность на риск

PGBIX vs. PISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGBIX
Ранг доходности на риск PGBIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGBIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGBIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGBIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGBIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGBIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PISIX
Ранг доходности на риск PISIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGBIX c PISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGBIXPISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.93

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.13

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.00

4.29

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGBIX vs. PISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGBIX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PISIX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGBIX и PISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGBIXPISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.93

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.80

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

0.82

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.53

+0.46

Корреляция

Корреляция между PGBIX и PISIX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGBIX и PISIX

Дивидендная доходность PGBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности PISIX в 4.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGBIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I		4.65%4.79%4.07%2.33%7.55%2.95%2.24%4.10%2.14%3.09%2.58%5.81%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		4.99%5.14%11.81%10.04%10.11%7.31%1.42%11.47%7.99%7.36%1.02%8.16%

Просадки

Сравнение просадок PGBIX и PISIX

Максимальная просадка PGBIX за все время составила -14.22%, что меньше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGBIX и PISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGBIXPISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.22%

-57.47%

+43.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.25%

-10.71%

+6.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.56%

-18.93%

+9.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.98%

-35.44%

+25.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-5.94%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-7.23%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

3.38%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PGBIX и PISIX

Текущая волатильность для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) составляет 2.24%, в то время как у PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что PGBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGBIXPISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

6.87%

-4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

11.95%

-9.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

16.81%

-12.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.28%

14.02%

-10.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

14.58%

-11.63%