PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGBIX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGBIX с PFN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

PGBIX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 25 февр. 1998 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PGBIX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGBIX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGBIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I		-2.17%8.61%4.38%6.94%-5.74%-0.49%7.33%6.78%-0.45%4.33%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.40%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, PGBIX показывает доходность -2.17%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции PGBIX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: 3.21% против 8.42% соответственно.

PGBIX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.92%
1 год
3.46%
3 года*
5.18%
5 лет*
2.22%
10 лет*
3.21%

PFN

1 день
-0.14%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
-3.93%
1 год
2.70%
3 года*
10.79%
5 лет*
3.04%
10 лет*
8.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PGBIX:
PGBIX с VMFXXPGBIX с JPIBPGBIX с DIVOPGBIX с BNDWPGBIX с PYLDPGBIX с VOOPGBIX с DFSHX
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий PGBIX и PFN

PGBIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
PGBIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I

Доходность на риск

PGBIX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGBIX
Ранг доходности на риск PGBIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGBIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGBIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGBIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGBIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGBIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGBIX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGBIXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.20

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

0.34

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.06

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

0.23

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.00

0.87

+3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGBIX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGBIX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGBIX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGBIXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.20

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.21

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

0.47

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.28

+0.71

Корреляция

Корреляция между PGBIX и PFN составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGBIX и PFN

Дивидендная доходность PGBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности PFN в 12.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGBIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I		4.65%4.79%4.07%2.33%7.55%2.95%2.24%4.10%2.14%3.09%2.58%5.81%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.51%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PGBIX и PFN

Максимальная просадка PGBIX за все время составила -14.22%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGBIX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

PGBIXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.22%

-80.08%

+65.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.25%

-10.77%

+6.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.56%

-33.45%

+23.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.98%

-45.70%

+35.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-6.42%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-11.89%

+9.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

2.78%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PGBIX и PFN

Текущая волатильность для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) составляет 2.24%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что PGBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGBIXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

6.55%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

8.40%

-5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

13.35%

-9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.28%

14.74%

-11.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

18.16%

-15.21%