Сравнение PGBIX с DFGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX).
PGBIX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 25 февр. 1998 г.. DFGBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности PGBIX и DFGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGBIX и DFGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGBIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I | -2.17% | 8.61% | 4.38% | 6.94% | -5.74% | -0.49% | 7.33% | 6.78% | -0.45% | 4.33% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 0.35% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | -1.03% | 1.52% | 4.04% | 1.68% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, PGBIX показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у DFGBX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции PGBIX превзошли акции DFGBX по среднегодовой доходности: 3.21% против 1.24% соответственно.
PGBIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 3.21%
DFGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 2.37%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 1.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGBIX и DFGBX
PGBIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFGBX в 0.23%.
Доходность на риск
PGBIX vs. DFGBX — Ранг доходности на риск
PGBIX
DFGBX
Сравнение PGBIX c DFGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGBIX | DFGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.46 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.71 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.52 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.72 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 5.42 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGBIX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.46 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.53 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | 0.64 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.74 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между PGBIX и DFGBX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGBIX и DFGBX
Дивидендная доходность PGBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности DFGBX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGBIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I | 4.65% | 4.79% | 4.07% | 2.33% | 7.55% | 2.95% | 2.24% | 4.10% | 2.14% | 3.09% | 2.58% | 5.81% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.46% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок PGBIX и DFGBX
Максимальная просадка PGBIX за все время составила -14.22%, что больше максимальной просадки DFGBX в -9.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGBIX и DFGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGBIX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.22% | -9.63% | -4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -1.38% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.56% | -9.63% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.98% | -9.63% | -0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -0.93% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -0.94% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.44% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGBIX и DFGBX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что PGBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGBIX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 0.75% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 0.98% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 1.64% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.28% | 2.16% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.95% | 1.93% | +1.02% |