Сравнение PGAIX с WARAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и Allspring Absolute Return Fund (WARAX).
PGAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 окт. 2008 г.. WARAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PGAIX и WARAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGAIX и WARAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGAIX PIMCO Global Core Asset Allocation Fund | 0.96% | 20.68% | 14.76% | 12.48% | -17.38% | 11.35% | 14.57% | 15.29% | -5.15% | 14.78% |
WARAX Allspring Absolute Return Fund | 14.43% | 8.07% | 5.93% | 12.53% | -2.75% | 2.25% | -3.25% | 11.65% | -5.78% | 12.11% |
Доходность по периодам
С начала года, PGAIX показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у WARAX с доходностью 14.43%. За последние 10 лет акции PGAIX превзошли акции WARAX по среднегодовой доходности: 8.29% против 5.57% соответственно.
PGAIX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 8.29%
WARAX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 14.43%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 5.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGAIX и WARAX
PGAIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии WARAX в 0.70%.
Доходность на риск
PGAIX vs. WARAX — Ранг доходности на риск
PGAIX
WARAX
Сравнение PGAIX c WARAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и Allspring Absolute Return Fund (WARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGAIX | WARAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 2.42 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 3.24 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.44 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 4.17 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | 9.81 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGAIX | WARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.42 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.91 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.71 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.59 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PGAIX и WARAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGAIX и WARAX
Дивидендная доходность PGAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности WARAX в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGAIX PIMCO Global Core Asset Allocation Fund | 2.53% | 1.78% | 4.27% | 1.54% | 1.07% | 1.10% | 10.94% | 2.49% | 3.12% | 1.67% | 1.66% | 0.00% |
WARAX Allspring Absolute Return Fund | 1.75% | 2.00% | 10.90% | 2.80% | 2.34% | 3.23% | 3.34% | 3.38% | 2.66% | 1.77% | 0.76% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок PGAIX и WARAX
Максимальная просадка PGAIX за все время составила -26.75%, что больше максимальной просадки WARAX в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGAIX и WARAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGAIX | WARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.75% | -23.16% | -3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -5.06% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.49% | -14.64% | -7.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.75% | -23.16% | -3.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -0.55% | -5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -3.88% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.15% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGAIX и WARAX
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и Allspring Absolute Return Fund (WARAX) имеют волатильность 3.80% и 3.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGAIX | WARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 3.67% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.96% | 7.22% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.43% | 8.82% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 7.60% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.19% | 7.91% | +2.28% |