PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGAIX с BBALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGAIX с BBALX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PGAIX (PIMCO Global Core Asset Allocation Fund) and BBALX (Northern Global Tactical Asset Allocation Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, PGAIX returned 9.48%/yr vs 7.11%/yr for BBALX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PGAIX charges 1.00%/yr vs 0.26%/yr for BBALX.

Доходность

Сравнение доходности PGAIX и BBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и Northern Global Tactical Asset Allocation Fund (BBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGAIX показывает доходность 11.48%, что значительно выше, чем у BBALX с доходностью 6.38%. За последние 10 лет акции PGAIX превзошли акции BBALX по среднегодовой доходности: 9.48% против 7.11% соответственно.

PGAIX

1 день
-0.05%
1 месяц
0.25%
С начала года
11.48%
6 месяцев
11.21%
1 год
25.56%
3 года*
17.93%
5 лет*
8.31%
10 лет*
9.48%

BBALX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.94%
С начала года
6.38%
6 месяцев
5.73%
1 год
15.46%
3 года*
12.07%
5 лет*
5.55%
10 лет*
7.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGAIX и BBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGAIX
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund		11.48%20.68%14.76%12.48%-17.38%11.35%14.57%15.29%-5.15%14.78%
BBALX
Northern Global Tactical Asset Allocation Fund		6.38%14.74%8.00%10.74%-12.79%11.17%6.45%17.62%-7.89%14.18%

Correlation

The correlation between PGAIX and BBALX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2008 г.

0.90

The correlation between PGAIX and BBALX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Global Core Asset Allocation Fund

Northern Global Tactical Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с PGAIX:
PGAIX с ^SP500TRPGAIX с LFMIXPGAIX с GIMFXPGAIX с PISIXPGAIX с GGSIXPGAIX с GBFFXPGAIX с MHESX
Часто сравнивают с BBALX:
BBALX с NOCBXBBALX с GGSIXBBALX с NOBOXBBALX с IPIRXBBALX с GIMFXBBALX с JNSMXBBALX с GBFFX

Доходность на риск

PGAIX vs. BBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGAIX
Ранг доходности на риск PGAIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGAIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGAIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGAIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGAIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BBALX
Ранг доходности на риск BBALX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBALX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBALX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBALX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBALX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBALX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGAIX c BBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и Northern Global Tactical Asset Allocation Fund (BBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGAIXBBALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
1.87

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.35
2.63

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.35

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

2.58

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.97

10.92

+4.05

PGAIX vs. BBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGAIX на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа BBALX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGAIX и BBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGAIX и BBALX

Максимальная просадка PGAIX за все время составила -26.75%, что меньше максимальной просадки BBALX в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGAIX и BBALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGAIXBBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.75%

-33.24%

+6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-6.42%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.71%

-9.72%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.49%

-18.75%

-3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.75%

-26.33%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-1.68%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-5.48%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.50%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PGAIX и BBALX

PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и Northern Global Tactical Asset Allocation Fund (BBALX) имеют волатильность 3.17% и 3.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGAIXBBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

3.33%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

7.39%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.42%

8.90%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.84%

9.98%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.21%

10.67%

-0.46%

Сравнение комиссий PGAIX и BBALX

PGAIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BBALX в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGAIX и BBALX

Дивидендная доходность PGAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности BBALX в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBALX
Northern Global Tactical Asset Allocation Fund		2.73%3.11%3.28%3.72%7.22%4.57%6.63%2.15%4.23%3.26%3.01%4.20%
PGAIX
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund		7.44%1.78%4.27%1.54%1.07%1.10%10.94%2.49%3.12%1.67%1.66%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PGAIX and BBALX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBALX has higher volatility (3.33%) compared to PGAIX (3.17%). In terms of maximum drawdown, PGAIX dropped -26.75% vs BBALX's -33.24%.

PGAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGAIX и BBALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор