График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Northern Global Tactical Asset Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Northern Global Tactical Asset Allocation Fund (BBALX) показал доход в -1.78% с начала года и 11.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BBALX составила 6.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Northern Global Tactical Asset Allocation Fund
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 11.70%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 6.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BBALX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший день был 21 дек. 1998 г. с доходностью -7.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.23% | 2.44% | -6.21% | -1.78% | |||||||||
| 2025 | 2.02% | 0.88% | -1.96% | 0.00% | 2.84% | 3.24% | 0.51% | 2.22% | 2.00% | 0.91% | 0.79% | 0.49% | 14.74% |
| 2024 | -0.24% | 0.99% | 2.02% | -2.69% | 3.06% | 0.87% | 2.28% | 2.07% | 1.75% | -2.24% | 2.73% | -2.63% | 8.00% |
| 2023 | 4.93% | -3.09% | 1.79% | 0.92% | -2.30% | 2.91% | 2.16% | -1.60% | -2.76% | -2.15% | 5.68% | 4.30% | 10.74% |
| 2022 | -2.68% | -1.37% | 0.37% | -5.12% | 0.73% | -6.30% | 4.59% | -3.13% | -6.69% | 3.76% | 5.62% | -2.43% | -12.79% |
| 2021 | -0.22% | 1.21% | 2.08% | 2.55% | 1.46% | 0.49% | 0.63% | 1.08% | -2.55% | 2.83% | -1.88% | 3.13% | 11.17% |
Метрики бенчмарка
Northern Global Tactical Asset Allocation Fund: годовая альфа составляет 0.96%, бета — 0.52, а R² — 0.86 относительно S&P 500 Index с 21.06.1996.
- Этот фонд участвовал в 62.53% снижения S&P 500 Index, но только в 55.99% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.52 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 0.96%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 55.99%
- Участие в снижении
- 62.53%
Комиссия
Комиссия BBALX составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BBALX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern Global Tactical Asset Allocation Fund (BBALX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BBALX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.90 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.39 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.40 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 6.61 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BBALX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Northern Global Tactical Asset Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.46 | $0.45 | $0.42 | $0.46 | $0.83 | $0.65 | $0.89 | $0.29 | $0.49 | $0.43 | $0.36 | $0.47 |
Дивидендный доход | 3.25% | 3.11% | 3.28% | 3.72% | 7.22% | 4.57% | 6.63% | 2.15% | 4.23% | 3.26% | 3.01% | 4.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern Global Tactical Asset Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.20 | $0.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.13 | $0.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 | $0.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.56 | $0.83 |
| 2021 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.44 | $0.65 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Northern Global Tactical Asset Allocation Fund показал максимальную просадку в 33.24%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка Northern Global Tactical Asset Allocation Fund составляет 6.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.24% | 15 окт. 2007 г. | 352 | 9 мар. 2009 г. | 420 | 4 нояб. 2010 г. | 772 |
| -26.33% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 163 | 11 нояб. 2020 г. | 190 |
| -25% | 5 сент. 2000 г. | 470 | 23 июл. 2002 г. | 754 | 20 июл. 2005 г. | 1224 |
| -18.75% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 397 | 15 мая 2024 г. | 593 |
| -13.87% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 211 | 25 окт. 2019 г. | 440 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...