- ISIN
- US6651623927
- CUSIP
- 665162392
- Эмитент
- Northern Funds
- Дата выпуска
- 30 июн. 1993 г.
- Категория
- Global Allocation
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BBALX
Northern Global Tactical Asset Allocation Fund (BBALX) прибавил 7.2% с начала года. Текущая цена акции BBALX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BBALX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,330.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Northern Global Tactical Asset Allocation Fund (BBALX) показал доход в 7.22% с начала года и 17.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BBALX составила 7.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Northern Global Tactical Asset Allocation Fund
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 6.86%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 7.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность BBALX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BBALX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший день был 21 дек. 1998 г. с доходностью -7.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.23% | 2.44% | -4.54% | 5.18% | 2.50% | -0.52% | 7.22% | ||||||
| 2025 | 2.02% | 0.88% | -1.96% | 0.00% | 2.84% | 3.24% | 0.51% | 2.22% | 2.00% | 0.91% | 0.79% | 0.49% | 14.74% |
| 2024 | -0.24% | 0.99% | 2.02% | -2.69% | 3.06% | 0.87% | 2.28% | 2.07% | 1.75% | -2.24% | 2.73% | -2.63% | 8.00% |
| 2023 | 4.93% | -3.09% | 1.79% | 0.92% | -2.30% | 2.91% | 2.16% | -1.60% | -2.76% | -2.15% | 5.68% | 4.30% | 10.74% |
| 2022 | -2.68% | -1.37% | 0.37% | -5.12% | 0.73% | -6.30% | 4.59% | -3.13% | -6.69% | 3.76% | 5.62% | -2.43% | -12.79% |
| 2021 | -0.22% | 1.21% | 2.08% | 2.55% | 1.46% | 0.49% | 0.63% | 1.08% | -2.55% | 2.83% | -1.88% | 3.13% | 11.17% |
Метрики бенчмарка
Northern Global Tactical Asset Allocation Fund has an annualized alpha of 0.94%, beta of 0.52, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 20, 1996.
- This fund participated in 62.39% of S&P 500 Index downside but only 55.71% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.52 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.94%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 55.71%
- Участие в снижении
- 62.39%
Комиссия
Комиссия BBALX составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BBALX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern Global Tactical Asset Allocation Fund (BBALX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBALX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.46 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.96 | 10.92 | +1.04 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Northern Global Tactical Asset Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.45 | $0.42 | $0.46 | $0.83 | $0.65 | $0.89 | $0.29 | $0.49 | $0.43 | $0.36 | $0.47 |
Дивидендный доход | 2.71% | 3.11% | 3.28% | 3.72% | 7.22% | 4.57% | 6.63% | 2.15% | 4.23% | 3.26% | 3.01% | 4.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern Global Tactical Asset Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.20 | $0.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.13 | $0.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 | $0.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.56 | $0.83 |
| 2021 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.44 | $0.65 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Northern Global Tactical Asset Allocation Fund показал максимальную просадку в 33.24%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка Northern Global Tactical Asset Allocation Fund составляет 0.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -33.24%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 8mo | 3y 21dокт. 2007 г. - нояб. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -26.33%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 23d | 9mo 2dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -25.00%июль 2002 г. | 1y 10mo | 2y 12mo | 4y 10moсент. 2000 г. - июль 2005 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.75%окт. 2022 г. | 9mo 12d | 1y 7mo | 2y 4moянв. 2022 г. - май 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -13.87%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 5d | 1y 8moянв. 2018 г. - окт. 2019 г. |
Показатели просадок
| BBALX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.24% | -56.78% | +23.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -9.10% | +2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.72% | -18.90% | +9.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.75% | -25.43% | +6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.33% | -33.92% | +7.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -3.21% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -10.71% | +5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 2.04% | -0.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BBALX
Добавьте Northern Global Tactical Asset Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BBALX