Сравнение PG с VFC
PG (The Procter & Gamble Company) and VFC (V.F. Corporation) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while VFC operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PG returned 8.64%/yr vs -9.33%/yr for VFC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и VFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у VFC с доходностью -7.59%. За последние 10 лет акции PG превзошли акции VFC по среднегодовой доходности: 8.64% против -9.33% соответственно.
PG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.64%
VFC
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -12.43%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -6.88%
- 1 год
- 33.81%
- 3 года*
- -2.29%
- 5 лет*
- -24.29%
- 10 лет*
- -9.33%
Сравнение доходности по годам PG и VFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.74% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
VFC V.F. Corporation | -7.59% | -13.83% | 16.64% | -28.51% | -60.38% | -12.05% | -12.00% | 51.70% | -1.33% | 42.78% |
Correlation
The correlation between PG and VFC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.26 |
The correlation between PG and VFC shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$5.23
VFC:
$0.57
PG:
27.76
VFC:
29.29
PG:
6.79
VFC:
0.55
PG:
4.07
VFC:
0.68
PG:
$86.72B
VFC:
$9.58B
PG:
$43.64B
VFC:
$5.16B
PG:
$22.63B
VFC:
$961.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. VFC — Ранг доходности на риск
PG
VFC
Сравнение PG c VFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и V.F. Corporation (VFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PG | VFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.15 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.33 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 3.07 | -4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PG | VFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 0.70 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.46 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | -0.21 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.23 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок PG и VFC
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки VFC в -88.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и VFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | VFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -88.41% | +34.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -25.57% | +10.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -63.66% | +42.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -86.78% | +63.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -88.41% | +64.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -79.75% | +63.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -21.64% | +9.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.93% | 11.05% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и VFC
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.01%, в то время как у V.F. Corporation (VFC) волатильность равна 11.48%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | VFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 11.48% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.32% | 30.81% | -15.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 48.84% | -30.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 53.49% | -35.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 44.90% | -25.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и VFC
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности VFC в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
VFC V.F. Corporation | 2.17% | 1.99% | 1.68% | 5.27% | 7.28% | 2.69% | 2.26% | 1.91% | 2.65% | 2.32% | 2.87% | 2.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и VFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и V.F. Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и VFC
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
VFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., V.F. Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 2.88B, что соответствует валовой рентабельности в 55.6%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
VFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., V.F. Corporation сообщила об операционной прибыли в 289.05M при выручке в 2.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
VFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., V.F. Corporation сообщила о чистой прибыли в 300.85M при выручке в 2.88B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
PG and VFC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFC has higher volatility (11.48%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs VFC's -88.41%.
VFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и VFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор