Сравнение PG с VFC
PG (The Procter & Gamble Company) and VFC (V.F. Corporation) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while VFC operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PG returned 8.53%/yr vs -9.10%/yr for VFC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и VFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у VFC с доходностью -5.65%. За последние 10 лет акции PG превзошли акции VFC по среднегодовой доходности: 8.53% против -9.10% соответственно.
PG
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 4.70%
- С начала года
- 5.59%
- 1 год
- -1.76%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.53%
- Всё время*
- 10.13%
VFC
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- -9.36%
- С начала года
- -5.65%
- 1 год
- 40.66%
- 3 года*
- -2.09%
- 5 лет*
- -24.25%
- 10 лет*
- -9.10%
- Всё время*
- 7.78%
Сравнение доходности по годам PG и VFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.59% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
VFC V.F. Corporation | -5.65% | -13.83% | 16.64% | -28.51% | -60.38% | -12.05% | -12.00% | 51.70% | -1.33% | 42.78% |
Correlation
The correlation between PG and VFC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.26 |
The correlation between PG and VFC shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$347.29B
VFC:
$6.62B
PG:
$5.24
VFC:
$0.56
PG:
28.45
VFC:
29.89
PG:
6.96
VFC:
0.56
PG:
4.17
VFC:
0.70
PG:
$86.72B
VFC:
$9.58B
PG:
$43.64B
VFC:
$5.16B
PG:
$22.63B
VFC:
$961.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. VFC — Ранг доходности на риск
PG
VFC
Сравнение PG c VFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и V.F. Corporation (VFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | VFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.17 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.60 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 3.17 | -3.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и VFC
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки VFC в -88.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и VFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | VFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -88.41% | +34.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -25.57% | +10.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -63.66% | +42.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -86.78% | +63.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -88.41% | +64.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.57% | -79.33% | +65.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -21.80% | +9.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.87% | 12.86% | -3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и VFC
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.35%, в то время как у V.F. Corporation (VFC) волатильность равна 10.22%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | VFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 10.22% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 31.32% | -15.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.69% | 48.17% | -28.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 53.69% | -35.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 45.01% | -25.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и VFC
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что сопоставимо с доходностью VFC в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.15% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
VFC V.F. Corporation | 2.13% | 1.99% | 1.68% | 5.27% | 7.28% | 2.69% | 2.26% | 1.91% | 2.65% | 2.32% | 2.87% | 2.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и VFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и V.F. Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и VFC
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
VFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., V.F. Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 2.88B, что соответствует валовой рентабельности в 55.6%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
VFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., V.F. Corporation сообщила об операционной прибыли в 289.05M при выручке в 2.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
VFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., V.F. Corporation сообщила о чистой прибыли в 300.85M при выручке в 2.88B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
PG and VFC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFC has higher volatility (10.22%) compared to PG (7.35%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs VFC's -88.41%.
VFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и VFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор