PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PG с TSLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PG с TSLY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PG (The Procter & Gamble Company) is a stock, while TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) is Options Trading fund actively managed by YieldMax. Over the past 3 years, PG returned 3.69%/yr vs 10.28%/yr for TSLY. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PG и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -5.22%.

PG

1 день
0.86%
1 месяц
5.18%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-5.68%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%

TSLY

1 день
1.66%
1 месяц
-6.99%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-7.03%
1 год
29.62%
3 года*
10.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и TSLY

2026 (YTD)2025202420232022
PG
The Procter & Gamble Company		5.93%-12.26%17.25%-0.86%4.08%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-5.22%13.62%27.83%50.69%-27.09%

Correlation

The correlation between PG and TSLY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Procter & Gamble Company

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE
Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP

Доходность на риск

PG vs. TSLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGTSLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
0.83

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
1.30

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.16

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

1.38

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

3.27

-3.95

PG vs. TSLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа TSLY равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PG и TSLY

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и TSLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGTSLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-49.52%

-4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-21.64%

+6.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-49.52%

+28.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-11.38%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-19.92%

+7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.80%

9.09%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и TSLY

Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.99%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGTSLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

12.68%

-5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

23.97%

-8.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

35.92%

-17.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

45.59%

-27.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

45.59%

-26.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и TSLY

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности TSLY в 83.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		83.90%91.19%82.30%76.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PG and TSLY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLY has higher volatility (12.68%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs TSLY's -49.52%.

TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и TSLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор