PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PG с SPOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PG с SPOT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PG (The Procter & Gamble Company) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, PG returned 5.17%/yr vs 14.60%/yr for SPOT. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PG и SPOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у SPOT с доходностью -17.37%.

PG

1 день
0.57%
1 месяц
6.28%
С начала года
6.53%
6 месяцев
5.19%
1 год
-3.43%
3 года*
2.84%
5 лет*
5.17%
10 лет*
9.05%

SPOT

1 день
-0.45%
1 месяц
9.82%
С начала года
-17.37%
6 месяцев
-16.86%
1 год
-32.50%
3 года*
44.21%
5 лет*
14.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и SPOT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PG
The Procter & Gamble Company		6.53%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%22.02%
SPOT
Spotify Technology S.A.		-17.37%29.80%138.08%138.01%-66.27%-25.62%110.40%31.76%-31.59%

Correlation

The correlation between PG and SPOT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г.

0.03

The correlation between PG and SPOT shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PG:

$363.59B

SPOT:

$100.42B

EPS

PG:

$5.23

SPOT:

€12.94

Коэффициент P/E

PG:

28.79

SPOT:

31.97

Коэффициент PEG

PG:

7.04

SPOT:

0.36

Коэффициент P/S

PG:

4.22

SPOT:

4.94

Коэффициент P/B

PG:

6.74

SPOT:

10.79

Общая выручка (12 мес.)

PG:

$86.72B

SPOT:

€17.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

PG:

$43.64B

SPOT:

€5.68B

EBITDA (12 мес.)

PG:

$22.63B

SPOT:

€2.75B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Procter & Gamble Company

Spotify Technology S.A.

Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE
Часто сравнивают с SPOT:
SPOT с SPYSPOT с SHOP.TOSPOT с UBERSPOT с ^OEXSPOT с VOOSPOT с TMUSSPOT с HUBS

Доходность на риск

PG vs. SPOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PG
Ранг доходности на риск PG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SPOT
Ранг доходности на риск SPOT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c SPOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGSPOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
-0.72

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
-0.89

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.89

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

-0.70

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

-1.19

+0.78

PG vs. SPOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.18, что выше коэффициента Шарпа SPOT равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и SPOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PG и SPOT

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и SPOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGSPOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-80.51%

+26.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-46.80%

+31.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-46.80%

+25.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-76.39%

+52.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.80%

-38.16%

+25.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-30.87%

+18.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.38%

27.26%

-18.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и SPOT

Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.00%, в то время как у Spotify Technology S.A. (SPOT) волатильность равна 16.26%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGSPOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

16.26%

-9.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

37.24%

-22.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

45.34%

-26.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.83%

47.55%

-29.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

47.35%

-28.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и SPOT

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как SPOT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PG
The Procter & Gamble Company		2.83%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%
SPOT
Spotify Technology S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PG и SPOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
21.24B
4.61B
(PG) Общая выручка
(SPOT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PG значения в USD, SPOT значения в EUR

Сравнение рентабельности PG и SPOT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Procter & Gamble Company и Spotify Technology S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
49.5%
32.9%
Активы портфеля
PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

SPOT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

SPOT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

SPOT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.

Часто задаваемые вопросы

PG and SPOT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPOT has higher volatility (16.26%) compared to PG (7.00%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs SPOT's -80.51%.

PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и SPOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор