Сравнение PG с SOL-USD
PG (The Procter & Gamble Company) is a stock, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, PG returned 4.73%/yr vs 12.17%/yr for SOL-USD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -44.76%.
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
SOL-USD
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -25.39%
- С начала года
- -44.76%
- 6 месяцев
- -48.38%
- 1 год
- -53.76%
- 3 года*
- 68.07%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PG и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 23.61% |
SOL-USD Solana | -44.76% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
Correlation
The correlation between PG and SOL-USD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
PG
SOL-USD
Сравнение PG c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.91 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.72 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -1.16 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и SOL-USD
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -96.27% | +42.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -74.89% | +59.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -76.28% | +55.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -96.27% | +72.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | -73.76% | +60.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -51.42% | +39.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 53.06% | -44.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и SOL-USD
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.99%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 17.62%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 17.62% | -10.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 46.90% | -31.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 60.08% | -41.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 82.35% | -64.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 99.82% | -80.77% |
Часто задаваемые вопросы
PG and SOL-USD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (17.62%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs SOL-USD's -96.27%.
PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор