Сравнение PG с PFE
PG (The Procter & Gamble Company) and PFE (Pfizer Inc.) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while PFE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, PG returned 8.96%/yr vs 2.11%/yr for PFE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и PFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у PFE с доходностью 8.79%. За последние 10 лет акции PG превзошли акции PFE по среднегодовой доходности: 8.96% против 2.11% соответственно.
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
PFE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- -7.78%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- 2.11%
Сравнение доходности по годам PG и PFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
PFE Pfizer Inc. | 8.79% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | 24.82% | 15.90% |
Correlation
The correlation between PG and PFE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1972 г. | 0.35 |
The correlation between PG and PFE shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$361.53B
PFE:
$150.21B
PG:
$5.23
PFE:
$1.31
PG:
28.63
PFE:
19.98
PG:
7.00
PFE:
0.36
PG:
4.20
PFE:
2.36
PG:
6.70
PFE:
1.67
PG:
$86.72B
PFE:
$63.32B
PG:
$43.64B
PFE:
$43.91B
PG:
$22.63B
PFE:
$16.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. PFE — Ранг доходности на риск
PG
PFE
Сравнение PG c PFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | PFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.12 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.13 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 2.27 | -2.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и PFE
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки PFE в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и PFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -69.24% | +14.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -11.47% | -4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -40.43% | +19.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -58.96% | +35.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -58.96% | +35.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | -45.68% | +32.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -22.90% | +10.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 5.70% | +3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и PFE
The Procter & Gamble Company (PG) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что PG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 5.07% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 14.62% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 23.84% | -5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 25.48% | -7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 23.89% | -4.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и PFE
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности PFE в 6.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFE Pfizer Inc. | 6.56% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и PFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и PFE
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
PFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.72B при выручке в 14.45B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
PFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03B при выручке в 14.45B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
PFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 14.45B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
Часто задаваемые вопросы
PG and PFE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (6.99%) compared to PFE (5.07%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs PFE's -69.24%.
PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и PFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор